期末测试题二
一、选择题（共15小题，每题2分，共计30分）
本题 答题要求：选择一正确答案，将其序号填入题后括弧中
得分 1．检验模型参数估计量的稳定性以及相对样本容量变化的灵敏性，
确定模型是否可以用于样本观察值以外的范围，属于什么检验？ A．经济意义检验 B．统计检验 C．计量经济学检验 D．模型的预测检验 2．用样本容量为n的数据，对含有k个实解释变量的多元线性回归
模型进行参数估计，得到的残差平方和的自由度是 A．k B．n- k-1 C．n-1 D．n-1
3．对于用OLS法得到的样本回归模型Yi???0???1X1i???2X2i?ei， 下列关于残差的等式不正确的是 A．?ei?0 B．?eYi?i?0 C．?eYii?0 D．?eiXi?0
4．通过一容量为19的样本估计消费函数（Ci????Yi??i）得：
C??15?0.81Y ，R2ii=0.68，t0.025(17)?2.110，下列结论错误的是 （3.1）（1.87）
A．Y在5%显著性水平下不显著 B．边际消费倾向为0.81 C．?的95%的置信区间包括0 D．模型总体线性关系成立5．最大似然法的基本思想是 A．从模型中得到样本数据的概率最大
B．样本回归线能最好地拟合样本数据 C．使残差平方和最小
D．使参数估计量的方差最小
6．对于回归模型Yi??0??1X1i??2X2i??i，i= 1，2，?，n ，
检验X1的显著性所用的t统计量是 A．?1/S?? B．(????)/S 111???1C．(?1??1)/???1 D．??1/???1 7．可决系数R2与F 统计量的关系是 A．R2?1时，F→+∞ B．R2?1时，F=0 C．R2→0时，F→+∞ D．R2→0时，F=1
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） ） ）
） ） ）
）
（ （ （ （
（ （ （8．满足基本假设情况下，应用OLS法估计模型，回归平方和与
随机误差项的方差之比ESS/?2服从 （ ） A．t分布 B．F分布 C．?2分布 D．正态分布
9．下列检验方法中，可用于检验序列相关性的是 （ ）
A．Gleiser检验 B．回归检验 C．G-Q检验 D．White检验
10．下列选项中，对线性回归模型基本假设表述不正确的是 （ A．Cov(?)??2I B．?~N(0,?2I)
C．E(X??)?0 D．Cov(?i,?j)?0 i,j?1,2,?,n
11．如果模型中出现了与随机误差项相关的随机解释变量，
最常用的参数估计方法是 （ A．加权最小二乘法 B．广义最小二乘法 C．差分法 D．工具变量法 12．假定月收入水平在1000元以内时，居民边际消费倾向维持在
某一水平，当月收入水平达到或超过1000元时，边际消费 倾向将明显下降，则描述消费（C）依收入（I）变动的
线性关系宜采用 （ A．C??0 I<1000元t??0??1It??2DIt??t, D??1 I?1000元
B．C??D???0 I<1000元t0??12It??t, D???1 I?1000元
C．C* I*?1000元, D???0 I<1000元t??0??1(It?I)D??t,?1 I?1000元
D．C?0 I<1000元t??0??1It??2(It?I*)D??t, I*?1000元, D???1 I?1000元
13．下列模型中，属于有限分布滞后模型的是 （ A．Yt????0Xt??1Yt?1??2Yt?2????t B．Yt????0Xt??1Yt?1??2Yt?2???kYt?k??t C．Yt????0Xt??1Xt?1??2Xt?2????t D．Yt????0Xt??1Xt?1??2Xt?2???kXt?k??t
14．联立方程模型可识别的条件是其中的（ ）随机方程都可识别。 （ A．所有 B．三个或以上
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） ） ） ） ）C．二个 D．一个
15．先决变量是（ ）的合称。 （ ）
A．外生变量和滞后内生变量 B．内生变量和外生变量 C．外生变量和虚拟变量 D．解释变量和被解释变量
本题 得分 二、判断题（共10小题，每题1分，共计10分）
答题要求：正确的在题后括号中打 ? ，错误的打 ×
1．满足基本假设条件下，一元线性回归模型的被解释变量及
参数?0、?1的普通最小二乘估计量都服从正态分布。 （ 2．经典计量经济方法中的线性函数，意味着参数是线性的，
变量可以是非线性的。 （ 3．样本回归函数给出了对应于每一组解释变量的取值的
被解释变量的总体均值。 （ 4．通常情况下，对模型施加约束条件可提高模型的解释能力。 （ 5．拟合优度检验不能得出模型总体线性关系
在某一显著性水平下是否显著成立的结论。 （ 6．存在多重共线情况下，多元线性回归模型的结构参数的
普通最小二乘估计量不再是最佳线性无偏估计。 （ 7．广义最小二乘法可同时克服异方差性、序列相关性对
参数估计的影响。 （ 8．模型Yi??0??1Xi??2Di??i中，如果虚拟变量Di的取值为
0或2，而非通常情况下的0或1，那么，参数?2的估计值将减半。 （ 9．对于联立方程模型，可利用阶条件判断方程是否可识别，
进而利用秩条件判断方程是恰好可识别还是过度可识别。 （ 10．结构式方程中没有内生变量作为被解释变量。 （ 本题 三、名词解释题（共5小题，每题3分，共计15分）得分
1．总体回归曲线
2．D-W检验
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） ） ） ） ） ） ） ） ） ）
3．虚拟变量陷阱
4．自回归模型
5．参数关系体系 本题 得分 四、简答题（共3小题，每题5分，共计15分）
1．为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机误差项？
2．假设某投资函数
It????0Xt??1Xt?1??2Xt?2????5Xt?5??t
其中，It为t期的投资，Xt表示t期的销售量。假定滞后变量的权数类型为倒V型，如何设计权数估计此模型。
3．联立方程计量经济学模型中的结构式方程为什么不能直接用OLS法估计？ 1．在对某国 “实际通货膨胀率（Y）”与 “失业率（X1）” 、“预期通货膨胀率（X2）”的关系的研究中，建立模型Yi??0??1X1i??2X2i??i，利用EViews软件进行参数估计，得到了如下估计结果：
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/25/06 Time: 18:38 Sample: 1990 2005 Included observations: 16 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
本题 得分 五、计算分析题（共2小题，每题15分，共计30分）
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