广东外语外贸大学国际经济贸易学院
《计量经济学》2008—2009学年第二学期期末考试试卷（A）
考核对象：所有专业 时间： 2小时 班级： 学号： 姓名： 成绩：
一、选择题（不定向选择题，每题2分，共20分）
1. 在多元回归中，调整后的判定系数 R2与判定系数R2的关系有：（ ）
A． R< R B．R >R
C． R= R D． R与R的关系不能确定
2. 要想将季节影响纳入回归模型，需要引入虚拟变量的个数是：（ ） A. 1个 B. 2个 C. 3个 D. 4个 3. 下列模型正确的是：（ ）
22222222?????X?? A.E(Yt)??1??2Xi??i B. Yi12ii????X ?????X??????i D. Y C. Yi12ii12i4. 计量模型的干扰项?i包含哪些因素：（ ）
A. 模型中没有显含的影响Y的因素 B. 模型关系不准确造成的误差 C. 解释变量的观察值的误差 D. 经济变量本身的随机性 5．根据判定系数R2 与F统计量的关系可知，当 R2＝0时有：（ ）
A．F＝－1 B．F＝0 C．F＝1 D．F＝∞ 6. 离差是指：（ ）
A.Yi与Yi的差 B. Yi与Y的差 C. Yi与Y的差 D. Y与Yi的差
7. 设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为： M=β0+β1Y+β2r+u
????、??，一般来说：那么根据经济理论，β1、β2的估计值?（ ） 12?应为正值， ??应为负值 B. ?? 应为正值，?? 应为正值 A. ?1212?应为负值，?? 应为负值 D. ?? 应为负值，??应为正值 C. ?1212
1
28. 假设回归模型为Yi??1??2Xi??i，其中var(?i)??Xi则使用加权最小二乘法估计
模型时，应将模型变换为：（ ） A.
YiXi??1Xi??2Xi??iXi B.
YiXi??1Xi??2??iXi
C.
Yi??Y??1?1??2?i D. i2?12??2?i2 XiXiXiXiXiXiXi9. F检验的目的是：（ ）
A. 单个解释变量的系数是否等于零 B. 模型的截距是否显著异于零 C. 全部解释变量的系数是否同时等于零 D. 模型整体的显著性
10. 如果定义性别虚拟变量，女性：D=1，男性：D＝0。级差斜率估计值?>0，且经t检验，发现其显著的异于零，那么说明：（ ） A. 女性组的斜率高于男性组 B. 女性组的斜率低于男性组
C. 女性组与男性组的斜率没有显著差异 D. 女性组与男性组的斜率有显著差异
二、填空题（13*2分/空，共26分）
1、高斯马尔柯夫定理是 2、1969年第一届诺贝尔经济学奖获得者是（ 弗里希 ）和（ 丁伯根 ）。 3、计量经济模型应用的四个主要方面分别是（ ）、经济预测、政策评价、检验和发展经济理论。
4、当n=10，K＝2，R=0.1时，则R的数值为（ ）。
2
2
5、在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。例如，研究进口消费品的数量Y与国民收入X的模型关系时。1979年前后，Y对X的回归关系明显不同。
?0D1979???1现以1979年为转折时期，设虚拟变量
1979年以前1979年以后，数据散点图显示进口消
费函数发生了结构性变化：基本消费部分下降了，边际消费倾向变大了。写出该进口消费品
线性消费方程： 。
6、最小二乘法的准则是 。
7、一般来说，计量经济学模型必须经过四级检验，即（ ）检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。
8、假设C 为消费，I 为收入，假设某消费函数为 Ct=500+0.6It+0.2It-1+μt则表示当期收入增加一个单位时，当期消费支出将增加( )个单位。
9、两变量 X 与 Y 间线性相关关系达到最高时，相关系数 rXY 可能等于( )。 10、杜宾一瓦特森统计量的取值范围为( )。
2
11、判断是否存在严重的多重共线性的主要方法是（ ）。
12、对模型 Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi 进行总体显著性 F检验，检验的零假设是( )。
三、分析判断并回答问题（22分）
对两个变量Y、X的样本回归结果如下：
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/11/09 Time: 19:12 Sample: 1990 2005 Included observations: 16
Variable X R-squared
Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood
Coefficient 2.158329 Std. Error 0.012119 t-Statistic 178.0907 Prob. 0.0000 49179.02 18.26157 18.30985 0.735630
0.998056 Mean dependent var 83994.73 0.998056 S.D. dependent var 2168.118 Akaike info criterion 70511020 Schwarz criterion -145.0925 Durbin-Watson stat
1.你认为上述结果可能存在什么问题？为什么？如何解决？（2分＋2分＋6分）
3
对上述结果进行一项检验，结果为：
White Heteroskedasticity Test: F-statistic Obs*R-squared
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 06/11/09 Time: 19:13 Sample: 1990 2005 Included observations: 16
Variable C X X^2 R-squared
Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat
Coefficient 5288429. -252.4382 0.004449 Std. Error 4203745. 213.5142 0.002338 t-Statistic 1.258028 -1.182301 1.903011 Prob. 0.2305 0.2583 0.0794 6396499. 33.95974 34.10460 4.555415 0.031674
4.555415 Probability 6.592845 Probability
0.031674 0.037015
0.412053 Mean dependent var 4406939. 0.321599 S.D. dependent var 5268481. Akaike info criterion 3.61E+14 Schwarz criterion -268.6779 F-statistic 2.018797 Prob(F-statistic)
2.请问，这是什么检验？用来判断什么问题？判断结果如何？为什么？（1分＋1分＋1分＋3分）
3.这项检验的辅助回归式为（ ）， 假设这个检验服从的是卡方分布，要查表得到卡方分布的临界值，其自由度为（ ）。 （3分＋1分）
4.针对上述检验结果存在的问题，你认为应该如何解决这个问题？（2分）
4
四、计算题（20分）
假设模型Y=β0+β1X1+β2X2+u的样本数据如下表所示： Y 1 3 5 7 X1 2 3 5 6 X2 3 5 1 1
试填充下表中空白处并写出计算过程，其中（ ）5％表示在（ ）内填写>,<,=号。 （F0.05(2，1) =199.5，F0.05(1，2) =18.51；t0.025 (1) =12.71，t0.025 (2) =4.30）
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/11/09 Time: 06:55 Sample: 1 4
Included observations: 4 Variable C X1 X2 R-squared
Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat
Coefficient -3.086957
Std. Error 0.880368 0.144201 0.137490 t-Statistic
Prob.
Prob.（> ）5％ Prob.（ ）5％ Prob.（ ）5％ 4.000000 2.581989 0.509236 0.048956
（ ）5％
0.995652 Mean dependent var
S.D. dependent var Akaike info criterion
0.086957 Schwarz criterion 1.981529 F-statistic 2.304348 Prob(F-statistic)
（t统计量与伴随概率每空1分；F统计量2分，伴随概率1分；其余每空3分）
5
五、联立方程的识别(12分)（还没看）
某个简化的凯恩斯宏观经济模型为： 消费方程
C=a+aY+aT+ut01t2t1t
投资方程 税收方程
I=b+bY+bYt01t2t01t3tt-1+u2tT=c+cY+uttt
收入方程
Y=C+I+G
t
利用阶条件和秩条件试分析消费方程和投资方程的可识别性。(7分＋5分)
6
第一章 绪论复习题
二、选择题
1、单一方程计量经济模型必然包括（ A ）
A、行为方程 B、技术方程 C、制度方程 D、定义方程 2、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（D ）
A、原始数据 B、时点数据 C、时间序列数据 D、截面数据 3、计量经济模型的被解释变量一定是（C ）
A、控制变量 B、政策变量 C、内生变量 D、外生变量 4、在一个计量经济模型中可作为结实变量的有（ D ） A、政策变量 B、控制变量 C、内生变量 D、外生变量 E、滞后变量
5、下列模型中属于线性模型的有（ B ） A、
Y??0??1lnX?u B、
Y??0??1X??2Z?u
C、
Y??0?X?1?u D、Y=
?0??1X?u
6、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( B )。
A、横截面数据 B、时间序列数据 C、修匀数据 D、原始数据 7、模型中其数值由模型本身决定的变量是( B )
A、外生变量 B、内生变量 C、前定变量 D、滞后变量 8、半对数模型
Y??0??1lnX??中，参数
?1的含义是（ C ）
A．X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化 B．Y关于X的边际变化
C．X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 D．Y关于X的弹性9、半对数模型
中，参数
lnY??0??1X???1的含义是（ A ）
A． X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率 B．Y关于X的弹性
C．X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 D．Y关于X的边际变化 10、双对数模型
lnY?ln?0??1lnX??中，参数
?1的含义是（ D ）
A．X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 B．Y关于X的边际变化
C．X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率 D、Y关于X的弹性
11、在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（ C ）
A．被解释变量和解释变量均为随机变量 B．被解释变量和解释变量均为非随机变量
C．被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量
7
D．被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量
第二、三章 回归方程复习题
一、 单项选择题
1、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（ D ）。
A．虚拟变量 B. 控制变量 C．政策变量 D. 滞后变量
2、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ B ）。
A．横截面数据 B. 时间序列数据 C．修匀数据 D. 原始数据
3、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机数量是( A )。
A．内生变量 B. 外生变量 C．虚拟变量 D. 前定变量 4、回归分析中定义的( B ) 。
A．解释变量和被解释变量都是随机变量
B．解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C．解释变量和被解释变量都为非随机变量 D．解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 5、双对数模型lnY?ln?0??1lnX??中，参数β的含义是（ C ）。
1
A．Y关于X的增长率 B. Y关于X的发展速度 C．Y关于X的弹性 D. Y关于X 的边际变化 6、半对数模型Yi??0??1lnXi??i中，参数β的含义是（ D ）。
1
A．Y关于X的弹性 B. X的绝对量变动，引起Y的绝对量变动 C．Y关于X的边际变动 D. X的相对变动，引起Y的期望值绝对量变动 7、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（ C ）。
A．Yt??0??1Xt??t B. Yt?E(Yt|Xt)??t
?C．Yt????X D. E(Yt|Xt)??0??1Xt ??01t （其中t=1,2,…,n）
8、设OLS法得到的样本回归直线为YiA．
????X?e，以下说法不正确的是( D )。 ??01ii?ei?0 B. (X,Y)在回归直线上
D. COV(Xi,ei)?C．Y?Y?0
9、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ B ）。
A．原始数据 B. 横截面数据 C．时间序列数据 D. 修匀数据 10、在模型Yt??0??1X1t??2X2t??t的回归分析结果报告中，有F=263489.23，F的p值=0.000000，
则表明（ C ）。
A．解释变量X1t对Yt的影响是显著的 B．解释变量X2t对Yt的影响是显著的
8
C．解释变量X1t和X2t对Yt的联合影响是显著的 D．解释变量X1t和X2t对Yt的影响是均不显著
11、经典一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是（ D ）。
A．n B. n-1 C. n-k-1 D. 1
12、对经典多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为（ B ）。
A．
ESS/kESS/(n?k?1) B.
RSS/(n?k?1)RSS/kR2/(n?k?1)ESSC． D.
(1?R2)/kRSS/(n?k?1)13、设OLS法得到的样本回归直线为Yi????X?e，则点(X,Y) ( B ) 。 ??01iiA． 一定不在回归直线上 B. 一定在回归直线上 C．不一定在回归直线上 D. 在回归直线上方 14、用模型描述现实经济系统的原则是( B )。
A．以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量 B．以理论分析作先导，模型规模大小要适度 C．模型规模越大越好；这样更切合实际情况 D．模型规模大小要适度，结构尽可能复杂
?15、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为lnYi人均收入每增加1％，人均消费支出将平均增加（ B ）。 A．0.2% B. 0.75%
C．2% D. 7.5%
?2.00?0.75lnXi，这表明
16、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ D ）。
A．使|?(Yt?Y?t)|达到最小值 B. 使?|Yt?Y?t|达到最小值
t?1t?1nnC．使max|Yt?|达到最小值 D. 使n(Y?Y?Yt?t?t)2达到最小值
t?117、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为的方差估计量s为( B )。
2
?e2t?800，估计用样本容量为n=24，则随机误差项μt
A. 33.33 B. 40 C. 38.09 D. 36.36
18、设k为经典多元回归模型中的解释变量个数，n为样本容量,则对总体回归模型进行显著性检验(F检验)时构造的F统计量为( A )。
A. F??ESS/kESS/k B. F?1?
RSS/(n?k?1)RSS/(n?k?1)ESSRSS D. F? RSSESS22222C. F19、在多元回归中，调整后的判定系数R与判定系数R的关系为（ A ）。
A．R
9
2
C．R=R D．R与R的关系不能确定
20、多元线性回归分析中的 RSS反映了（ C ）。
A．应变量观测值总变差的大小 B．应变量回归估计值总变差的大小 C．应变量观测值与估计值之间的总变差 D．Y关于X的边际变化 21、计量经济模型中的内生变量（ C ）。
A．可以分为政策变量和非政策变量 B．和外生变量没有区别
C．其数值由模型所决定，是模型求解的结果 D．是可以加以控制的独立变量
22、在经典回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（ C ）。
2222A．被解释变量和解释变量均为非随机变量 B. 被解释变量和解释变量均为随机变量
C．被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量 D. 被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量 23、在下列各种数据中，（ C ）不应作为经济计量分析所用的数据。
A．时间序列数据 B. 横截面数据 C．计算机随机生成的数据 D. 虚拟变量数据
24、经典一元线性回归分析中的 ESS的自由度是（ B ）
A．n B．1 C．n-2 D．n-1
25、在基本假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（ 质。
A．有偏特性 B. 非线性特性 C．最小方差特性 D. 非一致性特性
26、以下选项中，正确表达了序列相关的是（ A ）。
A．COV(?i,?j)?0,i?j， B．COV(?i,?j)?0,i?j C．COV(Xi,Yj)?0,i?j D．COV(Xi,?j)?0,i?j
27、利用OLS估计得到的样本回归直线Y?i???0???1Xi必然通过点( A )。 A．(X,Y) B. (X,0) C. (0,Y) D. (0,0) 28、二元回归模型中，经计算有相关系数RX1X2?0.9985，则表明（ B ）。
A．X1和X2间存在完全共线性 B. X1和X2间存在不完全共线性 C．X1对X2的拟合优度等于0.9985 D. 不能说明X1和X2间存在多重共线性 29、关于可决系数R2
，以下说法中错误的是（ D ）。
A．可决系数R2的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比； B．R2?[0,1]；
C．可决系数R2反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述； D．可决系数R2
的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。 30、一元线性回归分析中TSS=RSS+ESS。则RSS的自由度为（ D ）。
A．n B. n-1 C. 1 D. n-2
31、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（ B ）。
A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用 B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用 C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验 D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用 32、下列说法正确的有（ C ）。
10
C ）的统计性
A．时序数据和横截面数据没有差异 B. 对总体回归模型的显著性检验没有必要 C. 总体回归方程与样本回归方程是有区别的 D. 判定系数R2
不可以用于衡量拟合优度
33、对样本的相关系数γ，以下结论错误的是（ B ）。
A．|γ| 越接近1，X与Y之间线性相关程度越高 B．|γ| 越接近0，X与Y之间线性相关程度越高 C．-1≤γ≤1
D．γ=0 ，在正态假设下，X与Y相互独立 二、多项选择题
1、下列哪些变量一定属于先决变量( CD )。
A. 内生变量 B. 随机变量 C. 滞后变量 D. 外生变量 E. 工具变量
2、经典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（ ABCD ）。A．无偏性 B. 线性性 C. 最小方差性 D．一致性 E. 有偏性
3. 利用普通最小二乘法求得的样本回归直线Y?i???0???1Xi的特点是（A. 必然通过点(X,Y) B. 可能通过点(X,Y) C. 残差ei的均值为常数
D. Y?i的平均值与Yi的平均值相等 E. 残差ei与解释变量Xi之间有一定的相关性
4、计量经济模型的检验一般包括的内容有（ ABCD ）。
A．经济意义的检验 B. 统计推断的检验
C．计量经济学的检验 D. 预测的检验 E. 对比检验 5、以下变量中可以作为解释变量的有（ ABCDE ）。
A．外生变量 B. 滞后内生变量 C. 虚拟变量 D．前定变量 E. 内生变量 6、可决系数的公式为( BCD )。
A．
RSSTSS B.
ESSTSS C. 1?RSSTSS D．
ESSESSESS?RSS E.
RSS
7、调整后的判定系数R2的正确表达式有( BC )。
11
ACD ）。
nny22i/(n?k?1)i/(n?k?1)A．1??i?11?n B. 1??ei?2n
ei/(n?1)2in?1)i?1?y/(i?1C．1?(1?R2)n?1n?k?1 D. 1?(1?R2)n?1n?k?1
E．1?(1?R2)n?kn?i
8、进行总体经典回归模型的显著性检验时所用的F统计量可表示为（ DE ）。
A．ESS/(n?k?1)RSS/k B. ESS/kRSS/(n?1) C．R2/(n?k?1)(1?R2)(n?k?1) D. R2/kESS/k(1?R2)/(n?k?1) E．RSS/(n?k?1)
9、有关调整后的判定系数R2与判定系数R2之间的关系叙述正确的有（ BC ）。
A．R2与R2均非负
B．模型中包含的解释变量个数越多，R2与R2就相差越大 C．只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则R2 E．R2有可能小于0，但R2却始终是非负 10、对于二元样本回归模型Yi???0???1X1i???2X2i?ei，下列各式成立的有（ ABC A． ?ei?0 B. ?eiX1i?0 C．?eiX2i?0 D. ?eiYi?0 E．?X2iX1i?0 第四章 计量检验复习题 一、单选题 1、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量＿＿A＿＿。 A．无偏的，非有效的 B. 有偏的，非有效的 C．无偏的，有效的 D. 有偏的，有效的 2、Goldfeld-Quandt方法用于检验＿＿A＿＿。 A．异方差性 B. 自相关性 C．随机解释变量 D. 多重共线性 3、DW检验方法用于检验＿＿B＿＿。 A．异方差性 B. 自相关性 C．随机解释变量 D. 多重共线性 4、在异方差性情况下，常用的估计方法是＿＿D＿＿。 A．一阶差分法 B. 广义差分法 C．工具变量法 D. 加权最小二乘法 5、在以下选项中，正确表达了序列自相关的是＿＿A＿＿。 12 。 ） A.Cov(ui,uj)?0,i?jC.Cov(xi,xj)?0,i?jB.Cov(ui,uj)?0,i?jD.Cov(xi,uj)?0,i?j 6、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量＿＿A＿＿。 A．无偏的，非有效的 B. 有偏的，非有效的 C．无偏的，有效的 D. 有偏的，有效的 7、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量＿＿A＿＿。 A．不确定，方差无限大 B. 确定，方差无限大 C．不确定，方差最小 D. 确定，方差最小 8、用t检验与F检验综合法检验＿＿A＿＿。 A．多重共线性 B. 自相关性 C．异方差性 D. 非正态性 9、在自相关情况下，常用的估计方法＿＿B＿＿。 A．普通最小二乘法 B. 广义差分法 C．工具变量法 D. 加权最小二乘法 10、在不完全多重共线性不严重的情况下（其它条件不变），则仍可用模型进行＿＿C＿＿。 A．经济预测 B. 政策评价 C．结构分析 D. 检验与发展经济理论 11、White检验方法主要用于检验＿＿A＿＿。 A．异方差性 B. 自相关性 C．随机解释变量 D. 多重共线性 12、ARCH检验方法主要用于检验＿＿A＿＿。 A．异方差性 B. 自相关性 C．随机解释变量 D. 多重共线性 13、Gleiser检验方法主要用于检验＿＿A＿＿。 A．异方差性 B. 自相关性 C．随机解释变量 D. 多重共线性 14、简单相关系数矩阵方法主要用于检验＿＿D＿＿。 A．异方差性 B. 自相关性 C．随机解释变量 D. 多重共线性 15、所谓异方差是指＿＿A＿＿。 A.Var(ui)??2C.Var(ui)??216、所谓自相关是指＿＿A＿＿。 B.Var(xi)??2D.Var(xi)??2 A.Cov(ui,uj)?0,i?jC.Cov(xi,xj)?0,i?jA.?1x1??2x2????kxk?v?0B.Cov(ui,uj)?0,i?jD.Cov(xi,uj)?0,i?j17、所谓不完全多重共线性是指存在不全为零的数 ?1,?2,?,?k，有＿＿A＿＿。 B.?1x1??2x2????kxk?0x1?xk C.?x1??2x2????kxk?v?e?xD.?1x1??2x2????kxk?v?e?18、设 式中v是随机误差项x1,x2为解释变量，则完全多重共线性是＿＿A＿＿。 1x2?0B.x1ex2?021C.x1?x2?v?0(v为随机误差项）D.x1?ex2?02 A.x1?19、多重共线性是一种＿＿A＿＿。 A．样本现象 B.随机误差现象 C．被解释变量现象 D.总体现象 20、广义差分法是对＿＿D＿＿用最小二乘法估计其参数。 13 A.yt??1??2xt?utC.?yt???1???2xt??utB.yt?1??1??2xt?1?ut?1D.yt??yt?1??1(1??)??2(xt??xt?1)?ut??ut?121、在DW检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是＿＿D＿＿。 A．解释变量为非随机的 B. 随机误差项为一阶自回归形式 C．线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量 D.线性回归模型为一元回归形式 22、广义差分法是＿＿B＿＿的一个特例。 A. 加权最小二乘法 B. 广义最小二乘法 C. 普通最小二乘法 D. 两阶段最小二乘法 23、在下例引起序列自相关的原因中，不正确的是＿＿D＿＿。 A.经济变量具有惯性作用 B.经济行为的滞后性 C.设定偏误 D.解释变量之间的共线性 24、加权最小二乘法是＿＿B＿＿的一个特例。 A. 广义差分法 B. 广义最小二乘法 C.普通最小二乘法 D. 两阶段最小二乘法 25、设 ut为随机误差项，则一阶自相关是指＿＿B＿＿。 A.cov(?t,?s)?0(t?s)C.ut??1ut?1??2ut?2??tB.ut??ut?1??tD.ut??2ut?1??t 26、在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是＿＿D＿＿。 A.零均值假定成立 B.同方差假定成立 C.无多重共线性假定成立 D.解释变量与随机误差项不相关假定成立 27、在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是＿＿D＿＿。 A.零均值假定成立 B.序列无自相关假定成立 C.无多重共线性假定成立 D.解释变量与随机误差项不相关假定成立 28、在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是＿＿A＿＿。 A.E(ui2)??2C.E(xiui)?0A.E(ui2)??2C.E(xiui)?0B.E(uiuj)?0(i?j)D.E(ui)?0 28、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是＿＿B＿＿。 B.E(uiuj)?0(i?j)D.E(ui)?0 29、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为＿＿B＿＿。 A.解释变量为非随机的 B.被解释变量为非随机的 C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D.随机误差项服从一阶自回归 30、在DW检验中，当d统计量为2时，表明＿＿C＿＿。 A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关 D.不能判定 31、在DW检验中，当d统计量为4时，表明＿＿B＿＿。 A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关 D.不能判定 32、在DW检验中，当d统计量为0时，表明＿＿A＿＿ A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关 D.不能判定 33、在DW检验中，存在不能判定的区域是＿＿C＿＿。 A. 0﹤d﹤ dl,4- dl﹤d﹤4 B. du﹤d﹤4- du C. l﹤d﹤u,4-u﹤d﹤4-l D. 上述都不对 34、在修正序列自相关的方法中，能修正高阶自相关的方法是＿＿BC＿＿。 A. 利用DW统计量值求出 B. Cochrane-Orcutt法 C. Durbin两步法 D. 移动平均法 35、违背零均值假定的原因是＿＿B＿＿。 A. 变量没有出现异常值 B. 变量出现了异常值 C. 变量为正常波动 D. 变量取值恒定不变 36、对违背零均值的情况可采用引入虚拟变量的方法，这时会对＿＿B＿＿产生影响。 14 dddd?? A. 斜率系数 B. 截距项 C. 解释变量 D. 模型的结构 37、在下列多重共线性产生的原因中，不正确的是＿＿D＿＿。 A. 经济本变量大多存在共同变化趋势 B. 模型中大量采用滞后变量 C. 由于认识上的局限使得选择变量不当 D. 解释变量与随机误差项相关 38、多重共线性的程度越＿＿C＿＿，参数估计值越＿＿C＿＿。 A. 严重 能确定 B. 不严重 能确定 C. 严重 不能确定 D. 上述都不对 39、多重共线性的程度越＿＿C＿＿，参数估计值的方差估计越＿＿C＿＿。 A. 严重 能确定 B. 不严重 能确定 C. 严重 不能确定 D. 上述都不对 40、在DW检验中，存在正自相关的区域是＿＿B＿＿。 A. 4- dl﹤d﹤4 B. 0﹤d﹤ dl C. u﹤d﹤4-u D. l﹤d﹤u,4-u﹤d﹤4-41、辅助回归法（又待定系数法）主要用于检验＿＿A＿＿。 A．异方差性 B. 自相关性 C．随机解释变量 D. 多重共线性 42、逐步回归法既检验又修正了＿＿D＿＿。 A．异方差性 B. 自相关性 C．随机解释变量 D. 多重共线性 43、在下列产生异方差的原因中，不正确的是＿＿D＿＿。 A. 设定误差 B. 截面数据 C. 样本数据的观测误差 D. 解释变量的共线性 44、在下列产生序列自相关的原因中，不正确的是＿＿D＿＿ A.经济变量的惯性作用 B.经济行为的滞后作用 C.设定偏误 D. 解释变量的共线性 45、设 ddddddl yi??1??2xi?ui,Var(ui)??i2??2f(xi)A.C.yi??1??2xi?uiB.，则对原模型变换的正确形式为＿B＿。 yixiui?1???2?f(xi)f(xi)f(xi)f(xi) yixiui?1????D.yif(xi)??1f(xi)??2xif(xi)?uif(xi)2f2(xi)f2(xi)f2(xi)f2(xi)46、对模型进行对数变换,其原因是＿＿D＿＿。 A.能使误差转变为绝对误差 B.能使误差转变为相对误差 C.更加符合经济意义 D.大多数经济现象可用对数模型表示 47、在修正异方差的方法中，不正确的是＿＿D＿＿ A.加权最小二乘法 B.对原模型变换的方法 C.对模型的对数变换法 D.两阶段最小二乘法 48、在修正序列自相关的方法中，不正确的是＿＿B＿＿ A.广义差分法 B.普通最小二乘法 C.一阶差分法 D. Durbin两步法 49、在检验异方差的方法中，不正确的是＿＿D＿＿ A. Goldfeld-Quandt方法 B. ARCH检验法 C. White检验法 D. DW检验法 50、下列说法正确的是＿＿B＿＿ A. 异方差是样本现象 B. 异方差的变化与解释变量的变化有关 C. 异方差是总体现象 D. 时间序列更易产生异方差 51、下列说法正确的是＿＿B＿＿。 A. 异方差是样本现象 B. 异方差是一种随机误差现象 C. 异方差是总体现象 D. 时间序列更易产生异方差 52、下列说法正确的是＿＿B＿＿。 A. 序列自相关是样本现象 B. 序列自相关是一种随机误差现象 C. 序列自相关是总体现象 D. 截面数据更易产生序列自相关 53、下列说法不正确的是＿＿C＿＿。 A.自相关是一种随机误差现象 B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用 C.检验自相关的方法有F检验法 D.修正自相关的方法有广义差分法 54、下列说法不正确的是＿＿＿＿。 15 A.异方差是一种随机误差现象 B.异方差产生的原因有设定误差 C.检验异方差的方法有F检验法 D.修正异方差的方法有加权最小二乘法 55、下列说法不正确的是＿＿C＿＿。 A.多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量 B.多重共线性是样本现象 C.检验多重共线性的方法有DW检验法 D.修正多重共线性的方法有增加样本容量 56、在DW检验中，存在负自相关的区域是＿＿A＿＿。 A. 4-C. dl﹤d﹤4 B. 0﹤d﹤ dl du﹤d﹤4- du D. dl﹤d﹤ du,4- du﹤d﹤4- dl 57、在DW检验中，存在零自相关的区域是＿＿C＿＿。 A. 4-C. dl﹤d﹤4 B. 0﹤d﹤ dl du﹤d﹤4- du D. dl﹤d﹤ du,4- du﹤d﹤4- dl 58、设线性回归模型为＿A＿＿。 yi??1??2x2i??3x3i?ui，下列表明变量之间具有完全多重共线性的是＿ A.0?x1?2x2?0?x3?0C.0?x1?0?x2?0?x3?0其中v为随机误差项 59、设线性回归模型为＿＿B＿＿。 B.0?x1?2x2?0?x3?v?0D.0?x1?0?x2?0?x3?v?0 ，下列表明变量之间具有不完全多重共线性的是 yi??1??2x2i??3x3i?uiA.0?x1?2x2?0?x3?0C.0?x1?0?x2?0?x3?0其中v为随机误差项 B.0?x1?2x2?0?x3?v?0D.0?x1?0?x2?0?x3?v?0 60．如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是（ C ）。 A．无偏的 B. 有偏的 C. 不确定 D. 确定的 61. 已知模型的形式为 y??1??2x?u,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量 B. 为0.6453,则广义差分变量是( B )。 A. C. yt?0.6453yt?1,xt?0.6453xt?1yt?0.6774yt?1,xt?0.6774xt?1 yt?yt?1,xt?xt?1 D. yt?0.05yt?1,xt?0.05xt?1 62． 如果回归模型违背了同方差性,参数的最小二乘估计量是( A )。 A. 无偏的,非有效的 B. 有偏的，非有效的 C. 无偏的,有效的 D. 有偏的,有效的 63. Goldfeld-quandt检验法用于检验( A )。 A. 异方差 B. 序列自相关 C. 多重共线性 D. 解释变量为随机变量 64. DW检验法用于检验( C )。 A. 异方差性 B. 多重共线性 C. 序列自相关 D. 设定误差 65. 在模型有异方差的情况下,常用的方法是( D )。 A. 广义差分法 B. 工具变量法 C. 逐步回归法 D. 加权最小二乘法 66. 在以下选项中,正确表达了序列自相关的是( A )。 A. C. Cov(ui,uj)?0,i?jCov(xi,xj)?0,i?j B. Cov(ui,uj)?0,i?j D. Cov(xi,ui)?0 Var(u)是下列形式中 y1xu??1??2?xxx,则67. 在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是x 16 的哪一种?( B ) 22??x2 A. x B. 2x D. ?2Log(x) B. ?x?kx2i,其中k为非零常数,则xx 在线性回归模型中,若解释变量1和2的观测值成比例,即有1i68. 表明模型中存在( B )。 A. 异方差 B. 多重共线性 C. 序列自相关 D. 设定误差 69. 已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数 A. 0 B. –1 C. 1 D. 4 二、多项选择 1、设线性回归模型为 ?近似等于( A ) ?yi??1??2x2i??3x3i?ui，下列表明变量之间具有多重共线性的是＿ABEF A.0?x1?2x2?0?x3?0C.0?x1?0?x2?0?x3?01E.x2?x3?03B.0?x1?2x2?0?x3?v?0D.0?x1?0?x2?0?x3?v?01F.x2?x3?v?03 其中v为随机误差项 2、能够检验多重共线性的方法有＿＿ACF＿＿。 A.简单相关系数矩阵法 B. DW检验法 C. t检验与F检验综合判断法 D.ARCH检验法 E.辅助回归法(又待定系数法) F.逐步回归法 3、能够修正多重共线性的方法有＿＿ADE＿＿。 A.增加样本容量 B.数据的结合 C.变换模型的函数形式 D.逐步回归法 E.差分模型 F.两阶段最小二乘法 4、如果模型中解释变量之间存在共线性，则会引起如下后果＿＿BCD＿＿。 A. 参数估计值确定 B. 参数估计值不确定 C. 参数估计值的方差趋于无限大 D. 参数的经济意义不正确 E. DW统计量落在了不能判定的区域 5、多重共线性产生的原因有＿＿BCE＿＿。 A. 遗漏或删除变量 B. 经济变量存在共同变化的趋势 C. 模型中大量采用了滞后变量 D. 残差的均值为零 E. 认识上的局限造成选择变量不当 6、异方差产生的原因有＿＿ABD＿＿。 A. 模型中遗漏或删除变量 B. 设定误差 C. 样本数据的观测误差 D. 截面数据 7、如果模型中存在异方差现象，则会引起如下后果＿BCDE＿。 A. 参数估计值有偏 B. 参数估计值的方差不能正确确定 C. 变量的显著性检验失效 D. 预测精度降低 E. 参数估计值仍是无偏的 8、能够检验异方差的方法是＿＿ABCDF＿＿。 A. F检验法 B. White检验法 C. 图形法 D. ARCH检验法 E. DW检验法 F. Goldfeld-Quandt检验法 9、能够修正异方差的方法有＿＿ACD＿＿。 A. 加权最小二乘法 B. 逐步回归法 C. 广义最小二乘法 D. 对原模型变换法 E. 对模型进行对数变换 F. 数据结合的方法 10、序列自相关产生的原因有＿＿ABCDEF＿＿。 A. 设定误差 B. 经济变量的惯性作用 C. 经济变量大多具有共同变化的趋势 D. 经济行为的滞后性 E. 蛛网现象 F. 心理预期的作用 11、如果模型中存在序列自相关现象，则会引起如下后果＿＿BCDE＿＿。 A. 参数估计值有偏 B. 参数估计值的方差不能正确确定 17 C. 变量的显著性检验失效 D. 预测精度降低 E. 参数估计值仍是无偏的 12、下列违背古典假定的随机误差现象是＿＿BC＿＿。 A. 多重共线性 B. 异方差性 C. 序列自相关 D. 随机解释变量 13、检验序列自相关的方法是＿CE＿＿＿。 A. F检验法 B. White检验法 C. 图形法 D. ARCH检验法 E. DW检验法 F. Goldfeld-Quandt检验法 14、能够修正序列自相关的方法有＿＿BCDFG＿＿。 A. 加权最小二乘法 B. Durbin两步法 C. 广义最小二乘法 D. 一阶差分法 E. 对模型进行对数变换 F. 广义差分法 G. Cochrane-Orcutt法 15、广义最小二乘法的特殊情况是＿＿BD＿＿。 A. 对模型进行对数变换 B. 加权最小二乘法 C. 数据的结合 D. 广义差分法 E. 增加样本容量 16、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列是其假定条件的有＿＿ACD＿＿。 A.解释变量为非随机的 B.被解释变量为非随机的 C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D.随机误差项服从一阶自回归 17、下列说法正确的是＿＿ABD＿＿。 A.多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量 B.多重共线性是样本现象 C.检验多重共线性的方法有DW检验法 D.修正多重共线性的方法有增加样本容量 18、下列说法正确的是＿＿ABCD＿＿。 A.异方差是一种随机误差现象 B.异方差产生的原因有设定误差 C.检验异方差的方法有F检验法 D.修正异方差的方法有加权最小二乘法 19、下列说法正确的是＿ABD＿＿＿。 A.自相关是一种随机误差现象 B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用 C.检验自相关的方法有F检验法 D.修正自相关的方法有广义差分法 20、下列说法不正确的是＿＿ACD＿＿。 A.序列自相关是样本现象 B.序列自相关是一种随机误差现象 C.序列自相关是总体现象 D.截面数据更易产生序列自相关 21、下列说法不正确的是＿＿ACD＿＿。 A.异方差是样本现象 B.异方差是一种随机误差现象 C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差 22、下列说法正确的是＿＿B＿＿。 A.异方差是样本现象 B.异方差的变化与解释变量的变化有关 C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差 23、下列说法正确的是＿＿AB＿＿。 A. 多重共线性分为完全和不完全 B. 多重共线性是一种样本现象 C. 在共线性程度不严重的时候可进行预测分析 D. 多重共线性的存在是难以避免的 24、下列说法不正确的是＿＿AE＿＿。 A. 多重共线性是总体现象 B. 多重共线性是完全可以避免的 C. 多重共线性是一种样本现象 D. 在共线性程度不严重的时候可进行结构分析 E. 只有完全多重共线性一种类型 25、模型的对数变换有以下特点＿＿BD＿＿。 A. 能使测定变量值的尺度缩小 B. 更加符合经济意义 C. 模型的残差为相对误差 D. 经济现象中大多数可用对数模型表示 26、Goldfeld-Quandt检验法的应用条件是＿＿BC＿＿。 A. 将观测值按解释变量的大小顺序排列 B. 样本容量尽可能大 C. 随机误差项服从正态分布 D. 将排列在中间的约1/4的观测值删除掉 27、在DW检验中，存在不能判定的区域是＿＿CD＿＿。 A. 0﹤d﹤C. dl B. du﹤d﹤4- du dld﹤d﹤ du D. 4- du﹤d﹤4- dlE. 4-l﹤d﹤4 28、多重共线性的检验可通过下列＿＿CE＿＿的结合来判断。 18 A. DW检验 B. ARCH检验 C. t检验 D. White检验 E. F检验 29、下列说法正确的有＿＿ADE＿＿。 A．加权最小二乘法是广义最小二乘法的特殊情况 B. 广义最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况 C. 广义最小二乘法是广义差分法的特殊情况 D. 广义差分法是广义最小二乘法的特殊情况 E. 普通最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况 F. 加权最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情况 30、下列说法不正确的有＿＿BCF＿＿。 A. 加权最小二乘法是广义最小二乘法的特殊情况 B. 广义最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况 C. 广义最小二乘法是广义差分法的特殊情况 D. 广义差分法是广义最小二乘法的特殊情况 E. 普通最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况 F. 加权最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情况 第五章 虚拟变量复习题 一、单项选择题 1、虚拟变量( A ) A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只能代表质的因素 C.只能代表数量因素 D.只能代表季节影响因素 2、设某地区消费函数中，消费支出不仅与收入x有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变，考虑上述年龄构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为 （ C ） A 1个 B 2个 C 3个 D 4个 3、在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。例如，研究中国城镇居民消费函数时。1991年前后，城镇居民商品性实际支出Y对实际可支配收入X的回归关系明显不同。现以1991 ?1；Dt???0；年为转折时期，设虚拟变量 Yt??0??1Xt?ut1991年以前1991年以后，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化： 基本消费部分下降了，边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作：（ D ）。 A、C、 B、 Yt??0??1Xt??2DtXt?ut Yt??0??1Xt??2Dt?ut D、 Yt??0??1Xt??2Dt??3DtXt?ut4、对于含有截距项的计量经济模型，若想将含有m个互斥类型的定性因素引入到模型中，则应该引入虚拟变量个数为 （ B ） A m B m-1 C m+1 D m-k 5、对于一个回归模型中不包含截距项，若将一个具有m个特征的质的因素引入进计量经济模型，则虚拟变量数目为( A ) A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1 6、设某计量经济模型为： Yi???1Di????Di?uiY?0，其中i大学教授年薪， 男教授女教授，则对于参 数α、β的含义，下列解释不正确的是（ B ） 19 A. α表示大学女教授的平均年薪； B. β表示大学男教授的平均年薪； C. α+ β表示大学男教授的平均年薪； D. β表示大学男教授和女教授平均年薪的差额 7、个人保健支出的计量经济模型： Yi??1??2D2i??Xi??i ，其中 Yi保健年度支出； Xi个人年 ?1D2i???0度收入；虚拟变量 （ B ） A、C、 大学及以上大学以下； ?i满足古典假定。则大学以上群体的平均年度保健支出为 E(Yi/Xi,D2i?1)??1??2??XiE(Yi/Xi,D2i?0)??1??Xi； B ?1??2； D ?1 Yi??1??2D2i??3D3i??Xi??i白种人其他，则非白种人男性教授平均薪金为 ( A ) ，其中 8、大学教授薪金回归方程： Yi大学教授年薪， Xi教 龄， ?1D2i???0男性?1D3i??其他?0A B C D E(YiD2i?1,D3i?0,Xi)?(?1??2)??Xi； E(YiD2i?0,D3i?0,Xi)??1??Xi E(YiD2i?1,D3i?1,Xi)?(?1??2??3)??XiE(YiD2i?0,D3i?1,Xi)?(?1??3)??Xi 9、在考察城镇居民与非城镇居民的平均消费支出是否有差异时，下列那个模型不适宜 （Y代表消费支出；X代表可支配收入；D表示虚拟变量） （ B ） A C Yi??1??2D2i??Xi??i B Yi??1??2D2i??3D3i??Xi??i Yi??1??1Xi??2(D2iXi)??i D Yi??1??2D2i??1Xi??2(D2iXi)??i10、若想考察某地区的边际消费倾向在某段时间前后是否发生显著变化，则下列那个模型比较适合（Y代表消费支出；X代表可支配收入；D表示虚拟变量） （ B ） A C Yi??1??2D2i??Xi??i B Yi??1??1Xi??2(D2iXi)??i D Yi??1??2D2i??3D3i??Xi??iA 4 B 3 C 2 D 1 Yi????Di?ui 11、将一年四个季度对因变量的影响引入到模型中，则需要引入虚拟变量的个数为 [ B ] 12、在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的12个月全部表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为 [ C ] A 4 B 12 C 11 D 6 13、在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的1、3、5、9四个月表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为 [ A ] 20 A 4 B 12 C 11 D 6 14、大学教授薪金回归方程： Yi??1??2D2i??3D3i??Xi??i白种人其他，其中 Yi大学教授年薪， Xi教 ?1D2i???0龄， 男性?1D3i??其他?0，则男性白种人教授平均薪金为 ( C ) A B C D E(YiD2i?1,D3i?0,Xi)?(?1??2)??Xi； E(YiD2i?0,D3i?0,Xi)??1??Xi E(YiD2i?1,D3i?1,Xi)?(?1??2??3)??XiE(YiD2i?0,D3i?1,Xi)?(?1??3)??XiYi?? 15、设某计量经济模型为： ?1Di????Di?uiY?0，其中i大学教授年薪， 男教授女教授，则对于 参数β的含义，下列解释正确的是 （ C ） A. β表示大学女教授的平均年薪； B. β表示大学男教授的平均年薪； C. β表示大学男教授与女教授平均年薪的差异； D. β表示大学男教授和女教授平均年薪 二、多项选择题 1、希斯特（Shisko）研究了什么因素影响兼职工作者的兼职收入，模型及其估计结果为： ?m?37.07?0.403w0?90.06race?113.64reg?2.26agew(0.062)R2?0.74(24.47)df?311(27.62)(0.94) 其中：wm为兼职工薪（美元/小时）；w0为主业工薪（美元/小时）；race 为虚拟变量，若是白人取值为0，非白人取值为1；reg为虚拟变量，当被访者是非西部人时，reg取值为0，当被访者是西部地区人时，reg取值为1；age为年龄；关于这个估计结果，下列说法正确的有 [ ] A 在其他因素保持不变条件下，非白人的兼职工薪每小时比白人低约90美元； B 在其他因素保持不变条件下，白人的兼职工薪每小时比白人低约90美元； C 在其他因素保持不变条件下，非西部人的兼职工薪每小时比西部人高出约113.64美元在其他 D 在其他因素保持不变条件下，非西部人的兼职工薪每小时比西部人低出约113.64美元在其他 E 四个变量在5%显著性水平下统计上是显著的； 2、对美国储蓄与收入关系的计量经济模型分成两个时期分别建模，重建时期是1946—1954;重建后时期是1955—1963，模型如下： 重建时期：重建后时期：关于上述模型，下列说法正确的是 [ ] A C Yt??1??2Xt??1tYt??3??4Xt??2t ?1??3;?2??4时则称为重合回归；B ?1??3;?2??4时称为平行回归； ?1??3;?2??4时称为共点回归； D ?1??3;?2??4时称为相异回归 21 E ?1??3;?2??4时，表明两个模型没有差异； 3、关于虚拟变量，下列表述正确的有 [ ABCD ] A．是质的因素的数量化 B．可取值为l和0 C．代表质的因素 D．在有些情况下可代表数量因素 E．代表数量因素 4、引入虚拟变量的主要作用 [ ABCDE ] A 提高模型的精度； B 模型结构变化的检验； C 交互效应的分析； D 将属性因素引入到模型中 E 分段线性拟合 5、关于衣着消费支出模型为： Yi??1??2D2i??3D3i??4(D2iD3i)??Xi??i女性?1D2i??男性?0大学毕业及以上其他，其中Yi为衣 ?1D2i???0着方面的年度支出；Xi为收入； 列说法正确的是 [ ABE ] A B 。则关于模型中的参数下 ?2表示在保持其他条件不变时，女性比男性在衣着消费支出方面多支出（或少支出）差额； ?3表示在保持其他条件不变时，大学文凭及以上比其他学历者在衣着消费支出方面多支出（或 少支出）差额； C ?4表示在保持其他条件不变时，女性大学及以上文凭者比男性大学以下文凭者在衣着消费支出?4表示在保持其他条件不变时，女性比男性大学以下文凭者在衣着消费支出方面多支出（或少?4表示性别和学历两种属性变量对衣着消费支出的交互影响； 第六章 分布滞后模型与自回归模型 方面多支出（或少支出）差额； D 支出）差额； E 一、单项选择题 1．对于有限分布滞后模型 ? ? X ? ? ? ? ? X ? ? u Yt ? ? ? ? 0 X t ? ? 1 X t ?1 2 t 2 k t k t 在一定条件下，参数须满足（ A ）。 A．m??i可近似用一个关于i的多项式表示（i=0，1，2，….，k） ，其中多项式的阶数m必 k B m?k C m?k D m?k 2．设无限分布滞后模型 Yt????0Xt??1Xt?1??2Xt?2???ut满足库伊克变换的假定，则长期影响乘数为（ A ） 22 1??k?0k??0 C 1??1??A． B 0 D 不能确定 3． 在分布滞后模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+…+ut中,短期影响乘数为( D ). ?1?1??A．1?? B.1 C.1?? D.0 4． 在自适应预期模型和库伊克模型中，假定原始模型的随机扰动项 的所有假设，则对于这两个模型中的滞后随机解释变量 A．B．C．D． ut满足古典线性回归模型 Yt?1 和误差项 ut*，下列说法正确的有（ D ） Cov(Yt?1,ut*)?0,Cov(ut*,ut*?1)?0Cov(Yt?1,ut*)?0,Cov(ut*,ut*?1)?0Cov(Yt?1,ut*)?0,Cov(ut*,ut*?1)?0Cov(Yt?1,ut*)?0,Cov(ut*,ut*?1)?05．经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为 （ D ）。 A．异方差问题 B. 多重共线性问题 C．序列相关性问题 D. 设定误差问题 6．对自回归模型进行估计时，假定原始模型的随机扰动项 则估计量是一致估计量的模型有（ B ） A．库伊克模型 B. 局部调整模型 C 自适应预期模型 D自适应预期和局部调整混合模型 7．对自回归模型进行自相关检验时，下列说法正确的有（ ） A． 使用DW检验有效 B． 使用DW检验时，DW值往往趋近于0 C． 使用DW检验时，DW值往往趋近于2 D． 使用DW检验时，DW值往往趋近于4 8．关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ C ） A． 它们都是由某种期望模型演变形成的 B． 它们最终都是一阶自回归模型 C． 它们都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接OLS方法进行估计 D． 它们的经济背景不同 9．检验自回归模型扰动项的自相关性，常用德宾h检验，下列命题正确的是（ ） A． 德宾h检验只适用一阶自回归模型 B． 德宾h检验适用任意阶的自回归模型 C． 德宾h 统计量服从t分布 D． 德宾h检验可以用于小样本问题 10． 库伊克模型不具有如下特点（ D ） ut满足古典线性回归模型的所有假设， 23 A．它要求原始模型为无限分布滞后模型，且滞后系数按某一固定比例递减。 B．以一个滞后被解释变量 了自由度 C．滞后一期的被解释变量 Yt?1代替了大量的滞后解释变量 Xt?1,Xt?2,?，从而最大限度的保证 Yt?1与 Xt的线性相关程度肯定小于 Xt?1,Xt?2,?的相关程度，从而 缓解了多重共线性的问题 D．由于 Cov(Yt?1,ut*)?0,Cov(ut*,ut*?1)?0，因此可使用OLS方法估计参数，参数估计 量是一致估计量 11． 局部调整模型不具有如下特点（ D ） A．对应的原始模型中被解释变量为期望变量，它不可观测 B．模型是一个一阶自回归模型 C．模型中含有一个滞后被解释变量D．模型的随机扰动项存在自相关 12． Koyck模型的特点是（ B ）： A．以一个滞后因变量代替了大量的滞后的解释变量，节省了自由度，解决了滞后长度难以确定的 问题 B．由于滞后一期的因变量与解释变量相关程度肯定小于各个滞后解释变量之间的相关程度，极大 地缓解了多重共线 C．由于滞后一期的因变量与随机扰动项相关，使Durbin-Watson检验失效 13． 假设根据某地区1970——1999年的消费总额Y（亿元）和货币收入总额X（亿元）的年度 资料，估计出库伊克模型如下： Yt?1，但它与随机扰动项不相关 ???6.9057?0.2518X?0.8136YYttt?1t?(?1.6521)R2?0.997则（ C ） A．分布滞后系数的衰减率为0.1864 B． 在显著性水平?(5.7717)(12.9166) F?4323DW?1.216?0.05下，DW检验临界值为dl?1.3，由于d?1.216?dl?1.3， 据此可以推断模型扰动项存在自相关。 C． 即期消费倾向为0.2518，表明收入每增加1元，当期的消费将增加0.2518元。 D． 收入对消费的长期影响乘数为 Yt?1的估计系数0.8136。 第六章 联立方程组模型 一、单选题 1、在联立方程结构模型中，对模型中的每一个随机方程单独使用普通最小二乘法得到的估计参数是（ B ） A. 有偏且一致的 B. 有偏但不一致的 C. 无偏但一致的 D. 无偏且不一致的 2、结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程。在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是( C )。 A.外生变量 B.滞后变量 C.内生变量 D.外生变量和内生变量 3、当联立方程模型中第i个结构方程是不可识别的，则该模型是( B )。 24 A.可识别的 B.不可识别的 C.过度识别的 D.恰好识别的 4、前定变量是( A )的合称。 A.外生变量和滞后变量 B.内生变量和外生变量 C.外生变量和虚拟变量 D.解释变量和被解释变量 5、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为( B ) A.外生变量和内生变量的函数关系 B.前定变量和随机误差项的函数模型 C.滞后变量和随机误差项的函数模型 D.外生变量和随机误差项的函数模型 6、下列宏观经济计量模型中投资函数所在方程的类型为( D ) A.技术方程式 B.制度方程式 C.恒等式 D.行为方程式 7、假如联立方程模型中，第i个方程排除的变量中没有一个在第j个方程中出现，则第i个方程是( D ) A.可识别的 B.恰好识别 C.过度识别 D.不可识别 8、假如联立方程模型中，若第i个方程包含了模型中的全部变量（即全部的内生变量和全部的前定变量），则第i个方程是( D ) A.可识别的 B.恰好识别 C.过度识别 D.不可识别 9、假如联立方程模型中，第i个方程只包含了一个内生变量,排除的变量中没有一个在第j个方程中出现，则第i个方程是( D ) A.可识别的 B.恰好识别 C.过度识别 D.不可识别 10、在有M个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为量和前定变量的总数， H?Ni?M?1（H为联立方程组中内生变 Ni为第i个方程中内生变量和前定变量的总数）时，则表示( B ) A.第i个方程恰好识别 B.第i个方程不可识别 C.第i个方程过度识别 D.第i个方程具有唯一统计形式 11、在有M个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为量和前定变量的总数， H?Ni?M?1（H为联立方程组中内生变 Ni为第i个方程中内生变量和前定变量的总数）时，则表示( D ) A.第i个方程恰好识别 B.第i个方程不可识别 C.第i个方程过度识别 D.第i个方程的识别状态不能确定 12、在有M个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为量和前定变量的总数， H?Ni?M?1（H为联立方程组中内生变 Ni为第i个方程中内生变量和前定变量的总数）时，则表示( D ) A.第i个方程恰好识别 B.第i个方程不可识别 C.第i个方程过度识别 D.第i个方程识别状态不能确定 13、在有M个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为量和前定变量的总数， H?Ni?M?1（H为联立方程组中内生变 Ni为第i个方程中内生变量和前定变量的总数）时，则表示( D ) 25 A.第i个方程恰好识别 B.第i个方程不可识别 C.第i个方程过度识别 D.第i个方程识别状态不能确定 14、在有M个方程的完备联立方程组中，若用H表示联立方程组中全部的内生变量加上全部的前定变量的总个数，用 Ni表示第i个方程中内生变量与前定变量之和的个数时，则公式 H?Ni表示( C ) A．不包含在第i个方程中内生变量的个数 B．不包含在第i个方程中外生变量的个数 C．不包含在第i个方程中内生变量与外生变量之和的个数 D．包含在第i个方程中内生变量与外生变量之和的个数 15、在有M个方程的完备联立方程组中，若用H表示联立方程组中全部的内生变量与全部的前定变量之和的总数，用 Ni表示第i个方程中内生变量与前定变量之和的总数时，第i个方程恰好识别时，则有公式 ( B )成立。 A. H?Ni?M?1 B. H?Ni?M?1 C. H?Ni?0 D. H?Ni?M?1 16、在有M个方程的完备联立方程组中，若用H表示联立方程组中全部的内生变量与全部的前定变量之和的总数，用 Ni表示第i个方程中内生变量与前定变量之和的总数时，第i个方程过度识别时，则有公式 ( A )成立。 A. H?Ni?M?1 B. H?Ni?M?1 C. H?Ni?0 D. H?Ni?M?1 17、在有M个方程的完备联立方程组中，若用H表示联立方程组中全部的内生变量与全部的前定变量之和的总数，用 Ni表示第i个方程中内生变量与前定变量之和的总数时，第i个方程不可识别时，则有公式 ( D )成立。 A. H?Ni?M?1 B. H?Ni?M?1 C. H?Ni?0 D. H?Ni?M?1 18、在某个结构方程过度识别的条件下，不适用的估计方法是( A )。 A.间接最小二乘法 B.工具变量法 C.二阶段最小二乘法 D.有限信息极大似然估计法 19、在某个结构方程恰好识别的条件下，不适用的估计方法是( D ) 。 A.间接最小二乘法 B.工具变量法 C.二阶段最小二乘法 D. 普通最小二乘法 20、计量经济模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．前定变量 C．内生变量 D．外生变量 21、计量经济模型中，不能作为解释变量的变量是（ A ）。 A．随机扰动变量 B．前定变量 C．内生变量 D．外生变量 22、如果联立方程中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程为（ B ） A．恰好识别 B．不可识别 C．过度识别 D．不确定 23．下面关于简化式模型的概念，不正确的是（ D ） A．简化式方程的解释变量都是前定变量 B．在同一个简化式模型中，所有简化式的解释变量都完全一样 C．如果一个结构式方程包含一个内生变量和模型系统中的全部前定变量，这个结构式方程就等同于简化式方程 D．简化式参数是结构式参数的线性函数 24．当一个结构式方程为恰好识别时，这个方程中内生解释变量的个数（ C ） 26 A．与被排除在外的前定变量个数正好相等 B．小于被排除在外的前定变量个数 C．大于被排除在外的前定变量个数 D．以上三种情况都有可能发生 25、在联立方程结构模型中，（ ）不是造成联立方程偏倚现象的原因。 A．内生变量既可是被解释变量，而同时又可是解释变量； B．当内生变量作为解释变量时，形成了与随机扰动项的相关关系； C．内生解释变量与随机扰动项之间存在着依存关系； D．内生解释变量没有与随机扰动项形成相关关系。 二、多选题 1、下列哪些变量属于前定变量( CD ) ？ A.内生变量 B.随机变量 C.滞后变量 D.外生变量 E.工具变量 2、对联立方程模型参数的单方程估计法包括( ABD ) A.工具变量法 B.间接最小二乘法 C.完全信息极大似然估计法 D.二阶段最小二乘法 E.三阶段最小二乘法 3、在一个计量经济模型中，可作为解释变量的有（ ABCDE ） A．内生变量 B．控制变量 C．政策变量 D．滞后变量 E．外生变量 4、在一个计量经济模型中，可作为被解释变量的有（ AC ） A．内生变量 B．虚拟变量 C．随机变量 D．滞后变量 E．外生变量 5、当结构方程为恰好识别时，可选择的估计方法是（ CDE ） A．最小二乘法 B．广义差分法 C．间接最小二乘法 D．二阶段最小二乘法 E．有限信息最大似然估计法 6、在联立方程结构模型中，产生联立方程偏倚现象的原因是（ ）。 A．内生解释变量既是被解释变量，同时又是解释变量； B．内生解释变量与随机扰动项相关，违背了古典假定； C．内生解释变量与随机扰动项不相关，服从古典假定； D．内生解释变量与随机扰动项之间存在着依存关系； E．内生解释变量与随机扰动项之间没有依存关系。 27