太原科技大学华科学院
5% Critical Value 10% Critical Value -3.0521 -2.6672 *MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(X,3) Method: Least Squares
Date: 05/28/13 Time: 16:33 Sample(adjusted): 1994 2010
Included observations: 17 after adjusting endpoints Variable
D(X(-1),2) D(X(-1),3)
C R-squared
Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat
从检验结果来看，在1%、5%、10%三个显著性水平下，单位根检验的Mackinnon临界值分别为-3.8877 、-3.0521 、-2.6672 ，t检验统计量值为-5.115530 ，小于相应临界值，从而拒绝原假设，表明出口总额x的差分序列不存在单位根，是平稳序列。即x序列是二阶单整的，X~I（2）。
采用同样的方法，可检验得到Y序列也是二阶单整的，即Y~I（2）。
为分析国内生产总值Y和出口总额X之间是否存在协整关系，先做出两变量之间
Coefficie
nt -2.413517 1.037544 6111.571 Std. Error 0.471802 0.448109 2446.957 t-Statistic -5.115530 2.315386 2.497621 Prob. 0.0002 0.0363 0.0256 1632.131 15534.62 21.18242 21.32946 17.41832 0.000159 0.713330 Mean dependent var 0.672377 S.D. dependent var 8891.761 Akaike info
criterion
1.11E+09 Schwarz criterion -177.0506 F-statistic
1.040560 Prob(F-statistic) 的回归，然后检验回归残差的平稳性。
接下来分析国内生产总值y和出口总额x之间是否存在协整关系，先做两变量之间的回归，然后检验回归残差的平稳性。
以国内生产总值y为被解释变量，出口总额x为解释变量，用OLS回归方法估计模型，结果如下
Dependent Variable: Y Method: Least Squares
Date: 05/28/13 Time: 16:16 Sample: 1990 2010
太原科技大学华科学院
Included observations: 21 Variable
C X R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat
Coefficie
nt -5437.555 0.309601 Std. Error 3004.022 0.017204 t-Statistic -1.810092 17.99549 Prob. 0.0861 0.0000 37028.28 35268.96 21.02826 21.12774 323.8377 0.000000 0.944580 Mean dependent var 0.941663 S.D. dependent var 8518.504 Akaike info
criterion
1.38E+09 Schwarz criterion -218.7967 F-statistic
0.705228 Prob(F-statistic) Yt??5437.555?0.309601Xt?et
回归残差序列单位根检验的模型设定：
ADF Test Statistic
-1.867760 1% Critical Value*
5% Critical Value 10% Critical Value -2.6889
-1.9592 -1.6246 *MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(ET) Method: Least Squares
Date: 05/28/13 Time: 19:07 Sample(adjusted): 1991 2010
Included observations: 20 after adjusting endpoints Variable CoefficieStd. Error t-Statistic Prob.
太原科技大学华科学院
nt ET(-1) R-squared
Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood
在10%显著水平下，t检验统计值为-1.867760 ，小于临界值，从而拒绝原假设，表明残差序列不存在单位根，是平稳序列，说明国内生产总值y和出口总额x之间存在协整关系。，这表明两者之间有长期均衡关系。但从长期来看，可能会出现失衡，为了增强模型的精度，可以把协整回归式中的误差项et看做均衡误差，通过建立误差修正模型把国内生产总值的短期行为与长期行为变化联系起来。误差修正模型的结构如下：
-0.343641 0.183986 -1.867760 0.0773 -635.8528
7123.850 20.46878 20.51856 1.515534 0.148040 Mean dependent var 0.148040 S.D. dependent var 6575.435 Akaike info
criterion
8.21E+08 Schwarz criterion -203.6878 Durbin-Watson stat ?Yt?????Xt??et?1??t
令DYt=?Yt=Yt-Yt-1 DXt=?Xt=Xt-Xt-1
然后以DYt作为被解释变量，以DXt和et?1作为解释变量，估计回归模型式，结果如下：
Dependent Variable: DY Method: Least Squares
Date: 05/28/13 Time: 19:41 Sample(adjusted): 1991 2010
Included observations: 20 after adjusting endpoints Variable C DX ET(-1) R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood
Coefficient -1862.078 0.384473 -0.384760 Std. Error 2432.564 0.101364 0.200714 t-Statistic -0.765479 3.792996 -1.916958 Prob. 0.4545 0.0015 0.0722 5235.96
0 8862.49
4 20.6319
4 20.7813
0 7.52067
0.469435 Mean dependent var 0.407016 S.D. dependent var 6824.604 Akaike info
criterion
7.92E+08 Schwarz criterion -203.3194 F-statistic
太原科技大学华科学院
Durbin-Watson stat 1.299177 Prob(F-statistic)
0 0.00457
4 最终得到误差修正模型的估计结果为：
??-1862.078?0.384473?X?-0.384760e?Yttt?1
-1.916958） t=(-0.765479) (3.792996) （
R=0.469435 F=7.520670 DW=1.299177
上述估计结果表明，国内生产总值y的变化不仅取决于出口总额的变化，而且还取决于上年度国内生产总值对均衡水平的偏离，误差项估计的系数-0.384760体现了对偏离的修正，上一年度偏离越远，本期修正的量就越大，即系统存在误差修正机制。
结论：由模型可知，出口总额每增加1亿元，国内生产总值平均将增加0.384473亿元。
2参考文献：
1、《加入WTO以来我国对外贸易依存度的实证分析》王伟 《商品与质量》 2010年第S6期；
2、《对外贸易与经济增长关系文献综述》刘毅 北京工业大学 经济与管理学院， 北京 100124；
3、《中国的对外贸易与经济增长》
4、《关于我国进口与经济增长关系的探讨》 佟家栋《南开学报》，1995年第3期
5、《对外贸易对中国经济增长的影响——供给角度的分析》孙林 南京农业大学 210095
6、《全球金融危机下我国宏观经济趋势浅谈》 中国论文下载中心 2011-02-15 7、《我国1985-2005年外贸依存度分析》学士论文网 2007年12月 8、中国国家统计年鉴