从表1可以看出，1阶到4阶滞后期，检验模型都拒绝了“X不是Y的格兰杰原因”的假设，同时也拒绝了“Y不是X的格兰杰原因”的假设。第2阶到第5阶滞后期，在5%的显著性水平下，两检验模型都不不存在序列相关性，再根据赤池信息准则，发现滞后2阶检验模型拥有较小的AIC值跟SC值。据此，可以判断销售量X是厂房开支Y的格兰杰原因，同时厂房开支Y也是销售量X的格兰杰原因，即两者相互影响。

滞后长度为2～6的Granger因果关系检验结果，分别如下表2～表6所示。

表 2 滞后2阶Granger因果关系检验结果

表 3 滞后3阶Granger因果关系检验结果

表 4 滞后4阶Granger因果关系检验结果

表 5 滞后2阶Granger因果关系检验结果

表 6 滞后2阶Granger因果关系检验结果

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实验八 联立方程计量经济学模型

一 实验目的：掌握联立方程模型，理解掌握恰好识别方程与可识别方程的估计方法，熟悉Eviews的基本操作。

二 实验要求：应用教材P187习题8案例估计模型，采用工具变量法、间接最小二乘法与二阶段最小二乘法进行估计。

三 实验原理：工具变量法、间接最小二乘法、二阶段最小二乘法。

四 预备知识：可识别的概念、工具变量法、间接最小二乘法、二阶段最小二乘法。

五 实验内容：

下列为一个完备的联立方程计量经济学模型：

Yt??0??1Mt??1Ct??2It??t1 Mt??0??1Yt??3Pt??t2

其中，M为货币供给量，Y为国内生产总值，P为价格总指数。C，I分别为居

民消费与投资。

以如下中国的实际数据为资料，估计上述联立模型。要求恰好识别的方程按工具变量法与二阶段最小二乘法估计。 年份 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

50

货币与 国内生产总准货币M2 值GDP

(亿元) (亿元)

15293.4 19347.8 19349.9 22577.4 25402.2 27565.2 34879.8 36938.1 46923.5 50217.4 60750.5 63216.9 76094.9 74163.6 90995.3 81658.5 104498.5 86531.6 119897.9 91125 134610.4 98749 158301.9 108972.4 185007 120350.3 221222.8 136398.8 254107 160280.4 298755.7 188692.1 345603.6 221651.3 403442.2 263242.5

居民消费价

居民消费固定资产投

格指数P

CONS(亿元) 资I(亿元)

(1978=100) 165.2 9450.9 4517 170.8 10730.6 5594.5 181.7 13000.1 8080.1 208.5 16412.1 13072.3 258.7 21844.2 17042.1 302.9 28369.7 20019.3 328.1 33955.9 22913.5 337.3 36921.5 24941.1 334.6 39229.3 28406.2 329.9 41920.4 29854.7 331.2 45854.6 32917.7 333.5 49213.2 37213.5 330.9 52571.3 43499.9 334.8 56834.4 55566.6 347.9 63833.5 70477.4 354.2 71217.5 88773.6 359.5 80476.9 109998.2 376.7 93317.2 137323.9