计量经济学试验

(完整版)

——李子奈

1

目 录

实验一 一元线性回归 ..................................... 5

一 实验目的 ..................................................... 5

二 实验要求 ..................................................... 5 三 实验原理 ..................................................... 5 四 预备知识 ..................................................... 5 五 实验内容 ..................................................... 5 六 实验步骤 ..................................................... 5

1.建立工作文件并录入数据 .................................... 5 2.数据的描述性统计和图形统计： .............................. 7 3.设定模型，用最小二乘法估计参数： .......................... 8 4.模型检验： ................................................ 8 5.应用：回归预测： .......................................... 9

实验二 可化为线性的非线性回归模型估计、受约束回归检验及参数

稳定性检验 .............................................. 12

一 实验目的： .................................................. 12

二 实验要求 .................................................... 12 三 实验原理 .................................................... 12 四 预备知识 .................................................... 12 五 实验内容 .................................................... 12 六 实验步骤 .................................................... 13

实验三 多元线性回归 ..................................... 15

一 实验目的 .................................................... 15 三 实验原理 .................................................... 15 四 预备知识 .................................................... 15 五 实验内容 .................................................... 15 六 实验步骤 .................................................... 15

6.1 建立工作文件并录入全部数据 ............................. 15 6.2 建立二元线性回归模型 ................................... 16 6.3 结果的分析与检验 ....................................... 16 6.4 参数的置信区间 ......................................... 17 6.5 回归预测 ............................................... 17 6.6 置信区间的预测 ......................................... 19

实验四 异方差性 ......................................... 21

一 实验目的 .................................................... 21 二 实验要求 .................................................... 21 三 实验原理 .................................................... 21 四 预备知识 .................................................... 21 五 实验内容 .................................................... 21 六 实验步骤 .................................................... 21

6.1 建立对象： ............................................. 21

2

6.2 用普通最小二乘法建立线性模型 ........................... 22 6.3 检验模型的异方差性 ..................................... 22 6.4 异方差性的修正 ......................................... 25

实验五 自相关性 ......................................... 29

一 实验目地 .................................................... 29 二 实验要求 .................................................... 29 三 实验原理 .................................................... 29 四 预备知识 .................................................... 29 五 实验内容 .................................................... 29 六 实验步骤 .................................................... 29

6.1 建立Workfile和对象 .................................... 30 6.2 参数估计、检验模型的自相关性 ........................... 30 6.3 使用广义最小二乘法估计模型 ............................. 34 6.4 采用差分形式作为新数据，估计模型并检验相关性 ........... 36

实验六 多元线性回归和多重共线性 ......................... 38

一 实验目的 .................................................... 38 二 实验要求 .................................................... 38 三 实验原理 .................................................... 38 四 预备知识 .................................................... 38 五 实验内容 .................................................... 38 六 实验步骤 .................................................... 38

6.1 建立工作文件并录入数据 ................................. 38 6.2 用OLS估计模型 ......................................... 38 6.3 多重共线性模型的识别 ................................... 39 6.4 多重共线性模型的修正 ................................... 40

实验七 分布滞后模型与自回归模型及格兰杰因果关系检验 ..... 43

一 实验目的 .................................................... 43 二 实验要求 .................................................... 43 三 实验原理 .................................................... 43 四 预备知识 .................................................... 43 五 实验内容 .................................................... 43 六 实验步骤 .................................................... 43

6.1 建立工作文件并录入数据 ................................. 43 6.2 使用4期滞后2次多项式估计模型 ......................... 44 6.3 格兰杰因果关系检验 ..................................... 46

实验八 联立方程计量经济学模型 ........................... 50

一 实验目的 .................................................... 50 二 实验要求 .................................................... 50 三 实验原理 .................................................... 50 四 预备知识 .................................................... 50 五 实验内容 .................................................... 50 六 实验步骤 .................................................... 51

6.1 分析联立方程模型。 ..................................... 51 6.2 建立工作文件并录入数据，如图1所示。 ................... 51

3

6.3 估计国内生产总值方程 ................................... 52 6.4 估计货币供给量方程 ..................................... 54 6.5 模型的直接计算机估计 ................................... 55

实验九 时间序列计量经济学模型 ........................... 57

一 实验目的 .................................................... 57 二 实验要求 .................................................... 57 三 实验原理 .................................................... 57 四 预备知识 .................................................... 57 五 实验内容 .................................................... 57 六 实验步骤 .................................................... 57

6.1 建立工作文件并录入数据，如图1所示。 ................... 57 6.2 平稳性检验 ............................................. 58 6.3 单整性检验 ............................................. 62 6.4 估计CPI的ARIMA模型 .................................. 63

4