计量经济学课程论文

一元回归估计结果 变量 X1 X2 X3 X4 参数估计量 3.032733 T统计量 76.62734 0.997282 0.997113 7.715456 2.003164 12.56375 80.10251 51.85469 4.850915 0.997513 0.994085 0.595258 0.997357 0.993715 0.569962 R2 R2

其中，加入X2的方程R最大，以X2为基础，顺次加入其他变量逐步回归。结果如下所示。

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加入新变量的回归结果（一） X2，X1 X1 1.269641 1.286358 X2，X3 X2 4.488070 1.787572 4.959833 8.968998 X2，X4 0.721049 5.013476 0.256135 0.801874 经比较，新加入的X3的方程R=0.998946，改进最大，而且各参数的t检验都显著，选择保留X3再加入其他新变量逐步回归，结果如下所示。

加入新变量的回归结果 X1，X2，X3 X2，X3，X4 X1 1.796570 1.756425 X2 2.981839 1.126987 4.046582 11.47777 X3 0.459015 1.430795 0.894499 10.26231 0.689033 5.701247 X4 2X3 X4 R2 0.997461 0.998946 0.997297 R2 0.997627 0.999660 加入X4后的方程修正可决系数都有所下降，加入X3后方程修正可决系数有所增加，这说明主要是X1、X3引起了多重共线性。

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4、异方差检验

white 检验

辅助回归结果为：

e2??28938723?5064.445X1?1479.420X2?4366.016X3?13570.48X4?0.478049X1?0.701705X2?0.024839X3?0.059812X4?1.244035X1X2?0.453532X1X3?1.241470X1X4?0.894904X2X3?2.532622X2X4?0.138713X3X42222R2=0.986889 nR2=16×0.986889=15.790224 查?2分布得到

22??在5%的显著水平下，自由度为13的分布临界值为0.05=22.3621

nR2??20.05 模型不存在异方差。

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5、自相关检验及补救

（1）DW检验

对4个解释变量的模型、样本量为16，5%显著水平，查DW统计表可知，

dL=0.734，dU= 1.935，模型中DW=2.446365，在4-du和4-dl之间，相关性不能确

定。

（2）图示法检验

LS Y C X1 X2 X3 X4 最小二乘法估计，得到残差序列 Genr e=resid 生成残差序列 SCAT E（-1） E E（t） E(-1) 散点图 PLOT E E(t)趋势图