计量经济学课程论文

五、 估计参数

???3584.052?0.841463X?2.065591X?0.846342X?0.760751XY1234 t=(2.449487) (2.392097) (10.94021) (7.057376)

R2=0.999809 R2=0.999750 F=16969.13

可绝系数接近于1，说明各自变量对因变量支出法国内生产总值的影响显著。经对回归方程的显著性检验（F检验），可知，回归方程明显显著。

六、 模型检验

1、经济意义检验

从回归结果看，在保持其他条件不变的条件下，居民消费每增加一亿元，GDP将平均增加0.841463亿元；在保持其他变量不变的条件下，

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政府消费每增加一亿元，GDP将平均增加2.065591亿元；在其他条件不变的条件下，资本形成每增加一亿元，GDP将平均增加0.846342亿元；在保持其他条件不变的额条件下，货物与服务净出口每增加一亿元，GDP平均增加0.760751亿元。 2、统计意义检验

（1）P检验

P值=0，居民消费、政府消费、资本形成、货物与服务净出口对GDP的影响是显著的。 （2）拟合优度

22RR由=0.999809=0.999750. 表明样本回归方程较好地拟合了样

本观测值。 （3）F检验：

在显著水平为5%上，在F分布表上查自由度为k-1=4,n-k=12的临界值F（4，

12）=3.26，很明显F=16969.13 大于53.26，所以所有变量联合起来对模型有

显著影响。 （4）T检验

t0.05在显著条件为5%的情况下,查自由度为12的t分布表此时，（12）=1.782，

可见，x2，x3, x4的t检验不显著，说明可能存在多重共线性问题。 3、多重共线性检验

（1）各解释变量的相关系数为：

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由上表可以看出，X1、X2、X3、X4之间的相关系数都比较大，可见

存在着严重的多重共线性。在经济意义上，居民消费支出、政府消费支出、资本形成总额、货物和服务净出口与支出法国内生产总额密切相关，这使得它们之间的相关性很强。 （2）修正多重共线性

采用逐步回归的方法，去检验和解决多重共线性问题。分别作Y对X1、

X2、X3、X4的一元回归，过程及结果如下所示。

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