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商业银行监管评级定量和定性评价标准

一、资本充足（Capital Adequacy） ......................... 错误!未定义书签。

（一）定量指标（50分） .............................. 错误!未定义书签。 1.资本充足率（40%） .................................. 错误!未定义书签。 2.一级资本充足率（20%） .............................. 错误!未定义书签。 3.核心一级资本充足率（10%） .......................... 错误!未定义书签。 4.杠杆率（30%） ...................................... 错误!未定义书签。 （二）定性因素（50分） .............................. 错误!未定义书签。 1.银行资本质量和构成（8分） ......................... 错误!未定义书签。 2.银行整体财务状况及对资本的影响（8分） ............. 错误!未定义书签。 3.银行资产质量及拨备计提情况（8分） ................. 错误!未定义书签。 4.银行资本补充能力（10分） .......................... 错误!未定义书签。 5.银行资本管理情况（8分） ........................... 错误!未定义书签。 6.银行监管资本的风险覆盖和风险评估情况（8分） ....... 错误!未定义书签。 二、资产质量（Asset Quality） ............................ 错误!未定义书签。

（一）定量指标（40分） .............................. 错误!未定义书签。 1.不良贷款率（20%） .................................. 错误!未定义书签。 2.逾期90天以上贷款与不良贷款比例（15％） ............ 错误!未定义书签。 3.单一客户贷款集中度/单一集团客户授信集中度（25％） .. 错误!未定义书签。 4.全部关联度（15%） .................................. 错误!未定义书签。 5.拨备覆盖率（25％） ................................. 错误!未定义书签。 （二）定性因素（60分） .............................. 错误!未定义书签。 1.不良贷款和其他不良资产的变动趋势（10分） .......... 错误!未定义书签。 2.信用风险资产集中度（5分） ......................... 错误!未定义书签。 3.信用风险管理的政策、程序及其有效性（15分） ........ 错误!未定义书签。 4.贷款风险分类制度的完善和有效（10分） .............. 错误!未定义书签。 5.保证贷款和抵（质）押贷款及其管理状况（5分） ....... 错误!未定义书签。 6.贷款以外其他表内外资产的风险管理状况（15分） ...... 错误!未定义书签。 三、管理质量（Management Quality） ....................... 错误!未定义书签。

（一）银行公司治理（40分） .......................... 错误!未定义书签。 1.决策机制（10分） .................................. 错误!未定义书签。 2.监督机制（4分） ................................... 错误!未定义书签。 3.执行机制（6分） ................................... 错误!未定义书签。 4.发展战略、价值准则和社会责任（8分） ............... 错误!未定义书签。 5.激励约束机制（6分） ............................... 错误!未定义书签。 6.信息披露（6分） ................................... 错误!未定义书签。 （二）内部控制（60分） .............................. 错误!未定义书签。 1.内部控制环境（10分） .............................. 错误!未定义书签。 2.风险识别与评估（10分） ............................ 错误!未定义书签。

3.内部控制措施（10分） .............................. 错误!未定义书签。 4.数据质量管理（20分） .............................. 错误!未定义书签。 5.信息交流与反馈（5分） ............................. 错误!未定义书签。 6.监督评价与纠正（5分） ............................. 错误!未定义书签。 四、盈利状况（Earnings） ................................. 错误!未定义书签。

（一）定量指标（50分） .............................. 错误!未定义书签。 1.资产利润率（20%） .................................. 错误!未定义书签。 2.资本利润率（20%） .................................. 错误!未定义书签。 3.成本收入比率（20%） ................................ 错误!未定义书签。 4.风险资产利润率（15%） .............................. 错误!未定义书签。 5.净息差（15%） ...................................... 错误!未定义书签。 6.非利息收入比例（10%） .............................. 错误!未定义书签。 （二）定性因素（50分） .............................. 错误!未定义书签。 1.盈利的真实性（12分） .............................. 错误!未定义书签。 2.盈利的稳定性（12分） .............................. 错误!未定义书签。 3.盈利的风险覆盖性（12分） .......................... 错误!未定义书签。 4.盈利的可持续性（7分） ............................. 错误!未定义书签。 5.财务管理的有效性（7分） ........................... 错误!未定义书签。 五、流动性风险（Liquidity Risk） ......................... 错误!未定义书签。

(一)定量指标（40分） ................................ 错误!未定义书签。 1.存贷比（30%） ...................................... 错误!未定义书签。 2.流动性比例（35%） .................................. 错误!未定义书签。 3.流动性覆盖率（35%） ................................ 错误!未定义书签。 （二）定性因素（60分） .............................. 错误!未定义书签。 1.流动性管理治理结构（12分） ........................ 错误!未定义书签。 2.流动性风险管理策略、政策和程序（12分） ............ 错误!未定义书签。 3.流动性风险识别、计量、监测和控制（20分） .......... 错误!未定义书签。 4.流动性风险管理信息系统（8分） ..................... 错误!未定义书签。 5.流动性风险管理的其他要素（8分） ................... 错误!未定义书签。 六、市场风险（Sensitivity To Market Risk） ............... 错误!未定义书签。

(一)定量指标（30分） ................................ 错误!未定义书签。 1.利率风险敏感度（50%） .............................. 错误!未定义书签。 2.累计外汇敞口头寸比例（50%） ........................ 错误!未定义书签。 (二)定性指标（70分） ................................ 错误!未定义书签。 1.市场风险管理框架（20分） .......................... 错误!未定义书签。 2.市场风险的识别、计量、监测和控制（40分） .......... 错误!未定义书签。 3.市场风险管理其他要素（10分） ...................... 错误!未定义书签。 七．信息科技风险（Information Technology Risk） .......... 错误!未定义书签。

（一）信息科技治理（15分） .......................... 错误!未定义书签。 1.信息科技治理组织架构（8分） ....................... 错误!未定义书签。 2.信息科技对业务发展的专业支持和匹配度（7分） ....... 错误!未定义书签。 （二）信息科技风险管理（12分） ...................... 错误!未定义书签。 1.信息科技风险管理体系（6分） ....................... 错误!未定义书签。 2.信息科技风险管理日常运作（6分） ................... 错误!未定义书签。

（三）信息科技审计（10分） .......................... 错误!未定义书签。 1.信息科技风险监督体系（4分） ....................... 错误!未定义书签。 2.信息科技内外部审计（6分） ......................... 错误!未定义书签。 （四）信息安全管理（14分） .......................... 错误!未定义书签。 1.信息安全管理体系（8分） ........................... 错误!未定义书签。 2.信息安全管理执行力（6分） ......................... 错误!未定义书签。 （五）信息系统开发及测试（12分） .................... 错误!未定义书签。 1.信息科技项目管理体系（6分） ....................... 错误!未定义书签。 2.项目管理过程中的风险控制（6分） ................... 错误!未定义书签。 （六）信息科技运行及维护（15分） .................... 错误!未定义书签。 1.信息科技运行及维护管理体系（8分） ................. 错误!未定义书签。 2.信息科技运行维护运作（7分） ....................... 错误!未定义书签。 （七）业务连续性管理（12分） ........................ 错误!未定义书签。 1.业务连续性管理体系（7分） ......................... 错误!未定义书签。 2.业务连续性管理日常运作效果（5分） ................. 错误!未定义书签。 （八）信息科技外包管理（10分） ...................... 错误!未定义书签。 1.外包管理组织架构和外包战略（2分） ................. 错误!未定义书签。 2.信息科技外包管理（4分） ........................... 错误!未定义书签。 3.跨境及非驻场外包管理（2分） ....................... 错误!未定义书签。 4.重点外包服务机构管理（2分） ....................... 错误!未定义书签。 （九）信息科技监管重大关注事项 ....................... 错误!未定义书签。 1.信息科技治理结构重大变化 ........................... 错误!未定义书签。 2.重要信息系统突发事件 ............................... 错误!未定义书签。 3.涉及信息科技的案件 ................................. 错误!未定义书签。 4.存在严重违反相关信息科技监管法规制度的行为 ......... 错误!未定义书签。 5.现场检查发现的重大风险隐患 ......................... 错误!未定义书签。

一、资本充足（Capital Adequacy）

（一）定量指标（50分） 1.资本充足率（40%）

高于最低监管要求的倍：100分；

最低监管要求的1倍至倍：60分至100分； 最低监管要求的倍至1倍：0分至60分； 低于最低监管要求的倍：0分。 2.一级资本充足率（20%） 高于最低监管要求的倍：100分； 最低监管要求的1倍至倍：60至100分； 最低监管要求的倍至1倍：0分至60分； 低于最低监管要求的倍：0分。 3.核心一级资本充足率（10%） 高于最低监管要求的倍：100分；

最低监管要求的1倍至倍：60分至100分； 最低监管要求的倍至1倍：0分至60分； 低于最低监管要求的倍：0分。