（4） 哪一个假设看来更可行？ 4、考虑下表中的数据：

美国制造业平均赔偿与就业规模所决定的生产率之间的关系 就业规模 （平均就业人数） 1~4 5~9 10~19 20~49 50~99 100~249 250~499 500~999 1 000~2 499

平均赔偿 Y/美元 3 396 3 787 4 013 4 104 4 146 4 241 4 387 4 538 4 843

平均生产率 X/美元 9 335 8 584 7 962 8 275 8 389 9 418 9 795 10 281 11 750

赔偿的标准方差

?i/美元

744 851 728 805 930 1 081 1 243 1 308 1 112

（1） 估计OLS回归方程： Yi?B1?B2Xi?ui （2） 估计WLS

Yi?i?B11?i?B2Xi?i?ui?i

计算两个回归方程的结果。你认为哪个回归方程更好？为什么？

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第六章 自相关性

一、单项选择题

1、如果模型yt?b0?b1xt?ut存在序列相关，则【 】

A cov（xt，ut）=0 B cov（ut，us）=0（t?s） C cov（xt，ut）?0 D cov（ut，us）?0（t?s） 2、D－W检验的零假设是（?为随机项的一阶自相关系数）【 】

A DW=0 B ?=0 C DW=1 D ?=1

3、下列哪种形式的序列相关可用DW统计量来检验（vi为具有零均值，常数方差，且不存在序列相关的随机变量）【 】

A ut??ut?1?vt B ut??ut?1??2ut?2???vt C ut??vt D ut??vt??2vt?1?? 4、DW的取值范围是【 】

A －1?DW?0 B －1?DW?1 C －2?DW?2 D 0 ?DW?4 5、当DW＝4是时，说明【 】

A 不存在序列相关 B 不能判断是否存在一阶自相关 C 存在完全的正的一阶自相关 D存在完全的负的一阶自相关

6、根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW＝2.3。在样本容量n=20，解释变量k=1，显著性水平?=0.05时，查得dL＝1，dU＝1.41，则可以判断【 】 A 不存在一阶自相关 B存在正的一阶自相关 C存在负的一阶自相关 D 无法确定 7、当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是【 】 A 加权最小二乘法 B 间接最小二乘法 C 广义差分法 D 工具变量法 8、对于原模型yt?b0?b1xt?ut，广义差分模型是指【 】

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A

ytf(xt)?b01f(xt)?b1xtf(xt)?utf(xt)

B ?yt?b1?xt??ut C ?yt?b0?b1?xt??ut

D yt??yt?1?b0(1??)?b1(xt??xt?1)?(ut??ut?1)

9、采用一阶差分模型克服一阶线性自相关问题使用于下列哪种情况【 】 A ??0 B ??1 C －1

10、假定某企业的生产决策是由模型St?b0?b1Pt?ut描述的（其中St为产量，，Pt为价格）又知：如果该企业在t-1期生产过剩，经济人员会削减t期的产量。由此判断上述模型存在【 】

A 异方差问题 B 序列相关问题 C 多重共线性问题 D 随机解释变量问题

????x?e后计算得DW=1.4，已知在5％得的置信11、根据一个n=30的样本估计yi??01ii度下，dL＝1.35，dU＝1.49，则认为原模型【 】

A 不存在一阶序列自相关 B 不能判断是否存在一阶自相关 C 存在完全的正的一阶自相关 D 存在完全的负的一阶自相关

????x?e，以?表示e与e之间的线性相关系数（t=1，2，?，n）12、对于模型yi??，t?1t01ii则下面明显错误的是【 】

A ?=0.8，DW=0.4 B ?=－0.8，DW=－0.4 C ?=0，DW=2 D ?=1，DW=0

13、假设回归模型中的随机误差项ut具有一阶子回归形式ut??ut?1?vt，其中，E(vt)=0，

2var(vt)=?v。则ut的方差var(ut)为【 】

??v2?2vB.Var(ut)?A.Var(ut)?21?? 1??2?C.Var(ut)?1??2

?2?v2D.Var(ut)?21??

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14、对于回归模型Yt??0??1Xt??2Yt?1?Vt，检验随机误差项是否存在自相关的统计量为【 】

A d??(et?2ntn?et?1)2 B H?(1?2t?et?11n d)?2)21?nvar(?rn?2?12C F?2 D t?

2?21?r15、对于部分调整模型Yt???0???1Xt?(1??)Yt?1??ut，若ut不存在自相关，则估计模型参数可使用【 】

A 普通最小二乘法 B 加权最小二乘法 C 广义差分法 D 一阶差分法

16、若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用【 】

A 普通最小二乘法 B 加权最小二乘法 C 广义差分法 D 工具变量法

17、已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数?近似等于【 】 A 0 B -1 C 1 D 0.5

18、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于【 】 A 0 B 1 C 2 D 4 19、戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验【 】

A 异方差性 B 多重共线性 C 序列相关 D 设定误差

20、在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dL

A 存在一阶正自相关 B 存在一阶负相关

C 不存在序列相关 D 存在序列相关与否不能断定

二、判断题

1、当模型存在高阶自相关时，可用D-W法进行自相关检验。 （ ）

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