8．运用线性规划模型的资产管理方法要求银行拥有一批专业技术人员。该方法只在一些大银行中获得成功，而在一些小银行运用的效果并不令人满意。

9．负债管理使商业银行降低了流动性资产储备水平，扩大了收益性资产，提高了资产的盈利能力。

10．如果利率敏感性资产和利率敏感性负债不相等，就会产生缺口。在计划期内，若利率敏感性资产大于利率敏感性负债，那么银行存在负缺口和资产敏感；反之，若利率敏感性资产小于利率敏感性负债，那么银行存在正缺口和负债敏感。

11．敏感性比率与缺口的基本关系为：当银行存在正缺口，SR大于1；当银行存在负缺口，SR小于1；当银行缺口为零，SR等于1。

12．当银行存在负缺口和资产敏感的情况下，如果利率下降，由于银行资产收入的下降多于负债利息支出下降，则净利息差减少，银行净利息收入减少。

13．当银行存在负缺口和负债敏感的情况下，如果利率上升，利率敏感性负债的成本上升会超过利率敏感性资产的收入增加，净利息差缩减，银行净利息收入减少 。

14．即使缺口为零，即利率敏感性资产等于利率敏感性负债的情况下，也不能完全降低所有的利率风险。

15．负债管理理论认为，商业银行资金来源的规模和结构（即负债的规模和结构）完全取决于客户存款的意愿和能力，是银行自身无法控制的外生变量，银行无法主动扩大资金来源，而资产业务的规模和结构是银行自身能够控制的变量，所以，银行应主要通过对资产规模结构和层次的管理来保持适当的流动性，实现其经营管理目标。 16．预期收入理论强调的是贷款偿还与借款人未来预期收入之间的关系，而不是贷款的期限与贷款流动性之间的关系。

17．资产管理理论认为单靠资产管理或负债管理都难以达到流动性、安全性、盈利性的最优均衡。只有兼顾了银行的资产方和负债方，强调资产和负债两者之间的整体规划和协调搭配，通过资产结构和负债结构的共同调整以及协调统一管理，才能控制市场利率波动的风险，保持资产的流动性，实现利润最大化的经营目标。

18．当久期缺口为正，银行净值价格随利率上升而下降，随利率下降而上升；当久期缺口为负，银行净值价值随市场利率变化而同方向变化。当缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险影响。 第九章 风险管理 单选：

1．金融市场上利率的变动使经济体在筹集或运用资金时可能遭受到的损失是指什么风险? A．国家风险 B．利率风险 C．信用风险 D．流动性风险

2．借贷双方产生借贷行为后，借款方不能按时归还贷款方的本息而使贷款方遭受损失的可能性是指什么风险？ A．国家风险 B．利率风险 C．信用风险 D．流动性风险

3．商业银行掌握的可用于即时支付的流动性资产不足以满足支付需要，从而使其丧失清偿能力的可能性是指什么风险？ A．国家风险

B．利率风险 C．信用风险 D．流动性风险

4．由于金融机构的交易系统不完善、管理失误、控制缺失、诈骗或其它一些人为错误而导致的潜在损失是指什么风险？ A．经营风险 B．利率风险 C．信用风险 D．流动性风险

5．商业银行出现存款的支付危机和信用危机，这其实是（）。 A．信用风险 B．利率风险 C．流动性风险 D．操作风险

6．物价上涨使得投资的本金及投资收益所代表的实际购买力的下降，从而对商业银行的实际收入带来的损害的风险是（）。 A．利率风险 B．购买力风险 C．经营风险 D．财务风险

7．国际市场通常采用（）对债券风险进行评估。 A．债券信用评级法 B．债券风险评级法 C．内部评级法 D．外部评级法

多选

1．表外业务风险识别包括（）

A．判断表外业务的运用会在银行经营中产生什么风险 B．找出引起这些风险的原因

C．判明自己所承受的表外业务风险属于何种具体形态 D．对表外业务风险进行有效管理

2．表外业务在银行的经营中的运用，会产生的宏观风险有（） A．全系统风险

B．银行资产质量下降 C．银行承担风险过多 D．市场风险

3．表外业务在银行的经营中的运用，会产生的微观风险有（） A．流动性风险 B．信用风险 C．市场风险 D．基差风险

4．会给银行带来市场风险的表外业务工具主要包括（）

A．期权 B．期货

C．远期利率协议 D．互换

5．为了防范承诺业务的风险，银行可以采取的措施主要包括（） A．对客户的资信及财务状况进行适当调查

B．在承诺合同中加具“实质性不利变化”条款，以使银行可以在客户财务状况恶化时自主解除自己的贷款义务

C．寻找其他银行进行共同承诺来分散风险

D．应当在订立合约后安排一部分流动性较强的资产以备向借款人融通票据或者提供贷款 6．商业银行进行贷款销售及资产证券化时，主要面临的风险包括哪些？ A．利率风险 B．流动性风险 C．信用风险 D．汇率风险

7.证券发行人在证券到期时不能向投资者偿还本金的可能性是( )。 A．信用风险 B．利率风险

C．系统性风险 D．非系统性风险

判断：

1．信用风险指商业银行掌握的可用于即时支付的流动性资产不足以满足支付需要，从而使其丧失清偿能力的可能性。

2．我国商业银行存款结构存在借短贷长的现象。如果市场利率上升，会导致利率风险。对 商业银行投资证券也会面临信用风险。

3．银行承兑汇票业务主要面临的是信用风险和操作风险。 第十章 绩效评价 单选

1．测量一个企业的负债占其自有资本的程度的指标是什么？ A．流动性比率 B．盈利能力比率 C．现金比率 D．杠杆比率

2．反映企业每单位资产的盈利能力的指标是什么？ A．普通股收益率 B．销售利润率 C．资产收益率 D．股权收益率

3．测量一个企业仅靠变现其短期流动性资产来满足其偿还短期负债的能力的指标是什么？ A．杠杆比率 B．流动性比率 C．盈利能力比率 D．现金比率

4．衡量企业盈利水平或经营成果的指标是什么？ A．杠杆比率

B．流动性比率 C．盈利能力比率 D．现金比率

5．流动比率因企业经营规模和性质各有不同，其区间一般应在（）。 A．1到2之间 B．1．5到2之间 C．1．5到2．5之间 D．2．5以下

6．速动比率通常应维持在（）。 A．1以上 B．2以下 C．1以下 D．2以上

7．银行股东最关心的财务指标是（）。 A．资产利润率 B．资本利润率 C．资产利用率 D．收入利润率

8．下列不属于操作失误风险的进一步细分的是（）。 A．系统事件风险 B．外部风险 C．人员风险 D．信息风险

9．巴塞尔委员会认为属于操作风险的有（）。 A．声誉风险 B．法律风险 C．竞争风险 D．策略风险

10．操作风险较之信用风险和市场风险存在明显的特点，下列不正确的是（）。 A．操作风险表现形式变化迅速 B．业务规模大 C．风险巨大 D．覆盖范围大

11．下列不属于操作风险度量方法的有（）。 A．基本指标法 B．标准法 C．高级计量法 D．统计法 多选

1．流动性比率主要包括什么？ A．流动比率 B．权益负债率 C．现金比率

D．速动比率

2．盈利能力比率通常包括以下几项？ A．权益负债率 B．销售利润率 C．资产收益率 D．普通股收益率

3．杠杆比率主要包括以下哪几项？ A．资产负债率 B．权益负债率 C．股本乘数

D．股本长期负债率

4．对操作风险的理解正确的是（）。 A．操作风险就是操作中的风险 B．操作风险应该分配其相应的资本

C．操作风险事件之间是相互联系的，不是孤立的 D．操作风险就是金融犯罪

5．下列风险属于操作风险的是（）。 A．黑客攻击，盗取密码 B．内部人员信贷欺诈 C．火灾、恐怖袭击 D．员工罢工

6．以下可以作为降低银行操作风险的有效措施的有（）。 A．建立分散化的风险管理模式和风险预警系统 B．缩减银行信贷业务

C．培育注重细节的企业文化

D．强化柜面人员的人力资源管理 7．保险应用于商业银行操作风险管理，在经济上对商业银行整体经营管理产生的影响有（）。A．减少银行因损失发生而造成的经济影响 B．降低财务损失的期望成本 C．减少期望纳税额

D．降低新投资机会的融资成本