14．商业银行采取负债管理的先决条件是（）。 A．初级证券市场的发展 B．货币市场的发展 C．期权市场的发展

D．二级证券市场的发展

15．大额可转让定期存单的发行表明商业银行的负债管理理论进入到了（）阶段。 A．银行券理论 B．存款理论 C．购买理论 D．销售理论

16．能够精确地计算出分配到各种资产的资金数量，从而帮助银行进行资产管理的方法是（ ）。

A．资金总库法 B．资金分配法 C．线性规划法

D．储备头寸负债管理方法

17．商业银行资产管理理论中的预期收入理论强调（）。 A．资金运用于资金来源的相互制约关系 B．贷款期限与贷款流动性之间的关系 C．贷款偿还与借款人未来收入之间的关系 D．流动性与盈利性的协调关系

18．在下列哪一种理论的鼓励下，商业银行资产组合中的短期国债比重迅速增加？ A．商业性贷款理论 B．可转换理论 C．预期收入理论 D．负债管理理论

19．商业性贷款理论产生于哪一个国家的银行的早期实践？ A．美国 B．英国 C．德国 D．荷兰

20．最早出现的商业银行资产负债管理理论是（）？ A．资产管理理论 B．负债管理理论

C．资产负债综合管理理论 D．资产负债表外管理理论 多选

1．当银行存在正缺口和资产敏感的情况下，其他条件不变，有（）。 A．利率上升，净利息收入增加 B．利率上升，净利息收入减少 C．利率下降，净利息收入上升 D．利率下降，净利息收入下降 2．以下说法正确的有（）。

A．持续期缺口为正值时，银行净值随利率上升而下降 B．持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而下降 C．持续期缺口为正值时，银行净值随利率下降而下降

D．当持续期缺口为零时，银行的净值在利率变动时保持不变

3．在资产管理理论的发展过程中，先后出现三种不同的主要理论思想是什么？ A．商业贷款理论 B．资产转移理论 C．预期收入理论 D．负债管理理论

4．随着商品经济的发展，商业贷款理论的局限性逐渐显露，表现在哪里？ A．商业贷款理论第一次确定了现代商业银行经营管理的一些重要原则 B．商业贷款理论忽视了贷款要求的多样性 C．该理论忽视了活期存款也有相对稳定的一面 D．商业贷款理论忽视了贷款清偿的外部条件

5．在资产管理理论的发展过程中，银行主要采用了三种资产管理方法，即（） A．缺口管理方法 B．资金总库法 C．资金分配法 D．线性规划法

6．二级储备由短期公开市场债券组成，如（）。 A．国库券

B．地方政府债券 C．长期债券

D．银行承兑票据

7．一级储备之所以在银行的资产分配中具有最高的优先地位是因为（） A．满足强制性的准备金的需要 B．一级储备盈利性很差或无盈利 C．满足银行日常支付和清算的需要 D．应付意外的提存和意外信贷需求

8．资金总库法的优点是简单易懂，管理成本较低。其主要缺陷是什么？ A．忽视了总量管理

B．忽略了从资金来源的角度考虑流动性的取得 C．忽视贷款结构对流动性的影响

D．忽视了足够的盈利能力是银行生存与发展的基础这一基本前提 9．资金分配法使资产和负债在规模和结构上保持一致，压缩了银行流动准备金的平均数额，从而扩大了盈利资产的运用规模，提高了银行的盈利水平，其缺陷在于（）。 A．根据存款周转率作为标准分配资金 B．把贷款作为完全不流动的资产处理 C．认为资金来源和资金运用相互独立 D．没有考虑存款和贷款的季节性变化 10．利率敏感性资金包括利率敏感性资产和利率敏感性负债，其定价基础是可供选择的货币市场基准利率，主要有（） A．长期利率 B．优惠利率

C．同业拆借利率 D．国库券利率

11．商业贷款理论产生的背景是西方商业银行正处于发展的初期，因为（）？

A．商品经济不够发达，信用关系不够广泛，社会化大生产尚未普遍形成，企业规模较小，所以企业融资主要依赖于内部，需向银行借入的资金主要是商业周转性流动资金。

B．金融机构的管理也处于较低水平上，中央银行还没有产生，银行经营管理者不得不谨慎的维护自身的流动性，且不惜以牺牲部分盈利为代价。 C．在早期金本位制下，银行的信用创造能力也受到限制。

D．当时企业经营多数靠自有资本，对银行贷款尤其是长期贷款的需求很小，因此派生存款的来源较少。

12．资产转移理论也有其不足之处有什么？ A．资金运用范围的扩大，丰富了银行资产结构

B．过分强调银行通过运用可转换资产来保持流动性，限制了银行高盈利资产的运用 C．可转换资产的变现能力会受市场环境的限制 D．银行的资产流动性便得不到保证 13．一级储备主要包括 A．库存现金

B．在中央银行存款 C．同业存款 D．托收中现金

14．商业银行对存款风险的缺口管理技术主要有（）。 A．资金缺口管理 B．流动性缺口管理 C．利率敏感性缺口管理 D．利率差额管理

15．商业银行进行利率风险管理时，可以采取的做法是（）。 A．利率敏感性缺口管理策略 B．持续期缺口管理策略 C．签订远期利率合约

D．进行期货套期保值交易

16．根据商业银行资产负债管理理论，提高商业银行的流动性可以（）。 A．储备流动性强的资产 B．从货币市场购买流动性

C．从资产负债两个方面同时着手 D．没有办法解决

17．根据持续期缺口模型，影响商业银行净值变化的因素有（）。 A．市场利率的变动 B．持续期缺口 C．银行资产规模 D．计划期

18．根据利率敏感性缺口模型，为了增加利息收入，银行应（）。 A．预测利率下降时，维持正缺口 B．预测利率下降时，维持负缺口 C．预测利率上升时，维持正缺口

D．预测利率上升时，维持负缺口

19．下列有关负债管理理论说法正确的是（）。

A．负债管理理论使银行的流动性与盈利性的矛盾得到协调 B．负债管理理论增强了银行的主动性和灵活性 C．负债管理理论增加银行经营风险 D．负债管理理论降低银行经营成本 20．商业银行负债管理的方法有（）。 A．储备头寸负债管理 B．全面负债管理 C．差额负债管理 D．缺口负债管理

21．负债管理工具包括（）。 A．大额可转让定期存单 B．同业拆借 C．回购协议 D．再贴现

22．线性规划法中建立约束条件时主要考虑的因素有（）。 A．资金总量 B．资产结构

C．银行内部管理要求 D．外部法律法规

23．资产管理理论具体包括（）。 A．商业性贷款理论 B．资产转移理论 C．预期收入理论 D．购买理论

判断

1．由于商业贷款理论强调商业银行放款是以商业行为为基础的，期限较短，并以真实商业票据作为贷款的抵押，因而又被称为真实票据理论。

2．银行流动性的强弱取决于资产迅速变现的能力，因此保持资产流动性的最好办法是持有可转换的资产。政府发行的长期证券就是典型的可转换资产。

3．预期收入理论强调的是贷款期限与贷款流动性之间的关系，而不是贷款偿还与借款人未来预期收入之间的关系。

4．一级储备主要包括库存现金、在央行的存款、同业存款及托收中的现金等项目。 5．资金总库法不把贷款结构看作是影响资金流动性的因素，因此贷款结构不在其管理范围之内。

6．商业银行在把现有的资金分配到各类资产上时，应使各种资金来源的流通速度或周转率与相应的资产期限相适应。那些具有较低周转率的不稳定性存款主要分配到短期的、流动性高的资产项目上，而具有较高周转率相对稳定的资金来源则主要分配到相对长期、收益较高的资产上。

7．资本性债券不需要法定准备金，偿还期较长，具有良好的稳定性，因此可用于长期贷款、购买长期证券和固定资产。