上一题 下一题 (20/60)单项选择题 第20题
CME3月期国债期货面值1000000，成交价格为93.58，那么债券的成交价为______。 A.983950 B.935800 C.98395 D.93580
上一题 下一题 (21/60)单项选择题 第21题
国内期货交易所均采用______成交方式。 A.人工撮合 B.连续竞价制 C.集合竞价制 D.计算机撮合 上一题 下一题 (22/60)单项选择题 第22题
期货交易所会员每天应及时获取期货交易所提供的结算数据，做好核对工作，并将之妥善保存，该数据应至少保存______。 A.1年 B.2年 C.10年 D.20年
上一题 下一题 (23/60)单项选择题 第23题
影响基差大小的因素不包括______。 A.正反向市场差价 B.时间差价 C.地区差价 D.品质差价 上一题 下一题 (24/60)单项选择题 第24题
若某年11月，CBOT小麦市场的基差为-3美分/蒲式耳，到了12月份基差变为3美分/蒲式耳，这种基差变化为______。 A.走强 B.走弱 C.不变 D.趋近
上一题 下一题 (25/60)单项选择题
第25题
期转现交易的基本流程不包括______。 A.寻找交易对手 B.交易所核准 C.纳税
D.董事长签字 上一题 下一题 (26/60)单项选择题 第26题
卖出套期保值又称______。 A.多头套期保值 B.双头套期保值 C.空头套期保值 D.单头套期保值 上一题 下一题 (27/60)单项选择题 第27题
下列不属于期货投机的准备工作的是______。 A.了解期货合约 B.制订交易计划
C.设定盈利目标和亏损限度 D.确定投入的资金 上一题 下一题 (28/60)单项选择题 第28题
蝶式套利与普通的跨期套利相比______。 A.风险小，利润大 B.风险大，利润小 C.风险大，利润大 D.风险小，利润小 上一题 下一题 (29/60)单项选择题 第29题
______是指对交易系统的参数根据交易的情况和市场变化作进一步调试，使之达到最佳状态的过程。
A.程序化交易系统的优化 B.程序化交易系统的检验 C.程序化交易系统的调适 D.程序化交易系统的维护 上一题 下一题 (30/60)单项选择题 第30题
当市场出现供给不足、需求旺盛的情形，导致较近月份的合约价格上涨幅度大于较远期的上涨幅度，或者较近月份的合约价格下跌幅度小于较远期的下跌幅度，无论是正向市场还是反
向市场，在这种情况下，买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行套利，盈利的可能性比较大，我们称这种套利为______。 A.买进套利 B.卖出套利 C.牛市套利 D.熊市套利 上一题 下一题 (31/60)单项选择题 第31题
2008年9月，某公司卖出12月到期的S&P500指数期货合约，期指为1400点，到了12月份股市大涨，公司买入100张12月份到期的S&P500指数期货合约进行平仓，期指点为1570点。S&P500指数的乘数为250美元，则此公司的净收益为______美元。 A.42500 B.-42500 C.4250000 D.-4250000
上一题 下一题 (32/60)单项选择题 第32题
第一家推出期权交易的交易所是______。 A.CBOT B.CME C.CBOE D.IME
上一题 下一题 (33/60)单项选择题 第33题
关于期权的水平套利组合，下列说法正确的是______。 A.期权的到期月份不同 B.期权的买卖方向相同 C.期权的执行价格不同 D.期权的类型不同 上一题 下一题 (34/60)单项选择题 第34题
我国期货交易所根据工作职能需要设置相关业务，但一般不包括______。 A.交易部门 B.交割部门 C.财务部门 D.人事部门 上一题 下一题 (35/60)单项选择题 第35题
关于期权价格的叙述正确的是______。
A.期权有效期限越长，期权价值越大
B.标的资产价格波动率越大，期权价值越大 C.无风险利率越小，期权价值越大 D.标的资产收益越大，期权价值越大 上一题 下一题 (36/60)单项选择题 第36题
某投资者买入一份看涨期权，在某一时点，该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格，则在此时该期权是一份______。 A.实值期权 B.虚值期权 C.平值期权 D.零值期权 上一题 下一题 (37/60)单项选择题 第37题
在进行期权交易的时候，需要支付保证金的是______。 A.期权多头方 B.期权空头方
C.期权多头方和期权空头方 D.都不用支付 上一题 下一题 (38/60)单项选择题 第38题
______是指当市场达到客户预先设定的触发价格时，即变为市价指令予以执行的一种指令。 A.限价指令 B.止损指令 C.触价指令 D.取消指令 上一题 下一题 (39/60)单项选择题 第39题
某投资者拥有敲定价格为840美分/蒲式耳的3月大豆看涨期权，最新的3月大豆成交价格为839.25美分/蒲式耳。那么，该投资者拥有的期权属于______。 A.实值期权 B.深度实值期权 C.虚值期权
D.深度虚值期权 上一题 下一题 (40/60)单项选择题 第40题
在期权交易中，买入看涨期权最大的损失是______。 A.期权费 B.无穷大