《计量经济学》(第3版)习题数据
业部门的产出指数序列，见表7。
①各变量取对数后建立VAR模型；
②对我国1952年至1988年工业部门产出指数序列和交通运输部门的产出指数序列做格兰杰因果关系检验；
表7 我国三部门产出指数序列
年份 Y1 Y2 Y3 年份 Y1 979.0 Y2 370.8 389.3 412.5 394.0 444.9 426.4 491.3 546.9 560.8 584.0 607.2 681.3 755.5 852.8 Y3 201.2 208.0 234.5 220.6 220.6 214.8 242.0 296.4 316.8 318.8 379.4 397.5 449.1 499.5 1952 100.0 100.0 100.0 1971 1953 133.6 120.0 133.0 1972 1043.2 1954 159.1 136.0 136.4 1973 1134.3 1955 169.1 140.0 137.5 1974 1128.9 1956 219.1 164.0 146.6 1975 1297.3 1957 244.5 176.0 146.6 1976 1249.2 1958 383.5 270.8 155.9 1977 1434.0 1959 501.5 256.5 170.3 1978 1679.2 1960 542.4 383.6 164.1 1979 1814.7 1961 315.9 221.1 130.1 1980 2012.7 1962 267.4 171.5 117.7 1981 2046.8 1963 300.7 176.0 120.8 1982 2170.1 1964 374.9 198.6 123.9 1982 2383.7 1965 477.7 261.7 128.0 1984 2738.8 1966 598.5 297.8 155.9 1985 3275.2 1024.3 593.7 1967 504.3 239.2 164.1 1986 3590.6 1140.2 636.3 1968 458.6 225.6 151.8 1987 4058.8 1269.9 715.0 1969 622.3 284.3 179.6 1988 4765.0 1413.6 760.8 1970 863.0 343.0 199.2 ③各变量取对数后，对三个部门产出指数序列进行协整检验。
34
《计量经济学》(第3版)习题数据
第10章 联立方程模型
习 题
3．简答题、分析与计算题
（17）设我国的价格、消费、工资模型设定为
Wt?a0?a1It?u1t CPt?b0?b1It?b2Wt?u2t
Pt??0??1It??2Wt??3Cpt?u3t
其中：I=固定资产投资(亿元)；W=国营企业职工年平均工资(元)；CP=居民消费水平指数(％)；P=价格指数(％)。C、P均以上年为100％。样本观察值如表2所示。
表2 固定资产投资、职工平均工资与居民消费指数等统计资料 年份 固定资产投资 职工年均工资 消费水平指数 价格指数 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 544.94 523.94 548.30 668.72 699.36 745.90 667.51 945.31 951.96 1185.18 1680.51 1978.50 613 605 602 644 705 803 812 831 865 1034 1213 1414 101.9 101.8 100.9 105.1 106.7 109.5 106.8 105.4 107.1 111.4 113.2 104.9 100.2 100.3 102.0 100.7 102.0 106.0 102.4 101.9 101.5 102.8 108.8 106.0 要求：
①用递归模型参数估计法求出该模型的估计式；②用普通最小二乘法逐一估计每个方程；③比较以上两种做法的结果。
（18）表3是我国1978-2012年国内生产总值(GDP)、货币供给量(M2)、政府支出(GOV)和国内投资总额(INV)的统计资料，试用表3中数据建立我国的收入——货币供给模型：
GDPt?a0?a1M2t?a2INVt?a3GOVt?u1t
M2t?b0?b1GDPt?b2M2t?1?u2t
①判别模型的识别性；
35
《计量经济学》(第3版)习题数据
②分别使用OLS、TSLS和3SLS方法估计模型，并比较三种方法的结果。
表3 我国1978-2012年部分宏观经济数据(单位：亿元) 年份 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 GDP 3605.60 4092.60 4592.90 5008.80 5590.00 6216.20 7362.70 9076.70 CONS 1759.10 2011.50 2331.20 2627.90 2902.90 3231.10 GOV 480.00 622.20 676.70 733.60 811.90 895.30 INV 1377.90 1478.90 1599.70 1630.20 1784.20 2039.00 2515.10 3457.50 3941.90 4462.00 M2 P 1159.1 101.33 1458.1 104.96 1842.9 108.95 2234.5 111.44 2589.8 111.16 3075.0 112.27 4146.3 117.82 5198.9 129.84 6720.9 136.01 8330.9 143.02 3742.00 1104.30 4687.40 1298.90 5302.10 1519.70 6126.10 1678.50 7868.10 1971.40 8812.60 2351.60 9450.90 2639.60 1986 10508.50 1987 12277.40 1988 15388.60 1989 17311.30 1990 19347.80 5700.20 10099.8 160.30 6332.70 11949.6 173.94 6747.00 15293.4 184.10 7868.00 19349.9 196.71 1991 22577.40 10730.60 3361.30 1992 27565.20 13000.10 4203.20 10086.30 25402.2 212.92 1993 36938.10 16412.10 5487.80 15717.70 34879.8 245.11 1994 50217.40 21844.20 7398.00 20341.10 46923.5 295.63 1995 63216.90 28369.70 8378.50 25470.10 60750.5 336.25 1996 74163.60 33955.90 9963.60 28784.90 76094.9 357.91 1997 81658.50 36921.50 11219.10 29968.00 90995.3 363.31 1998 86531.60 39229.30 12358.90 31314.20 104498.5 360.19 1999 91125.00 41920.40 13716.50 32951.50 119897.9 355.65 2000 98749.00 45854.60 15661.40 34842.80 134610.3 362.97 2001 109027.99 49435.86 17498.03 39769.40 158301.9 370.41 2002 120475.62 53056.57 18759.95 45565.00 185007.0 372.56 2003 136613.43 57649.81 20035.70 55963.00 221222.8 382.29 2004 160956.59 65218.48 22334.12 69168.41 254107.0 408.70 2005 187423.42 72958.71 26398.83 77856.82 298755.7 424.23 2006 222712.53 82575.45 30528.40 92954.08 345603.6 439.68 2007 266599.17 96332.50 35900.37 110943.25 403442.2 462.63 2008 315974.57 111670.40 41752.09 138325.30 475166.6 495.06 2009 348775.07 123584.62 45690.18 164463.22 606225.0 500.41 2010 402816.47 140758.65 53356.31 193603.91 725851.8 523.48 2111 472619.17 168956.63 63154.92 228344.28 851590.9 561.94 2012 529238.43 190423.77 71409.05 252773.24 974159.5 584.27 （19）下列为一完备的联立方程模型：
GDPt?a0?a1M2t?a2CONSt?a3INVt?u1t
36
《计量经济学》(第3版)习题数据
M2t?b0?b1GDPt?b2Pt?u2t
其中，GDP为国内生产总值、M2为货币供给量、P为价格总指数（即GDP平减指数，1977=100），CONS、INV依次为居民消费与国内投资总额。
①指出模型中的内生变量、外生变量和前定变量；
②写出简化式模型，并导出结构式参数与简化式参数之间的关系； ③用结构式条件确定模型的识别状态；
④指出ILS、IV、TSLS中哪些可用于原模型第1、2个方程的参数估计；
⑤根据表3所示的1978-2012年中国宏观经济数据，估计上述联立方程模型。要求恰好识别的方程按ILS、TSLS和3SLS法估计，并就三种估计方法的结果进行比较。
37