5.在模型Yi?B0?B1Xi?B2Di??中，令Di取值（0，2）而不是（0，1），那么B2的值将二等分，t值也将二等分。

6.将样本资料按一定的变化规律分成不同阶段，引进虚拟变量进行回归，得到不同阶段的回归方程。 7.由于引进虚拟变量造成回归模型参数不再是固定常数。若截距项发生变动，就称为截距变动模型。 五、简答题

1.为什么要在线性回归模型中引入虚拟变量？怎样定义虚拟变量？ 2.回归模型中引入虚拟变量的一般原则是什么?

3.在模型中引入多个虚拟变量时，虚拟变量的个数应按下列原则确定：如果有(M)个互斥的属性类型，则在模型中引入(M-1)个虚拟变量。 4.什么是虚拟变量？

5.根据虚拟变量在线性回归模型中的作用，对虚拟变量的分类有那些？ 6.虚拟变量作解释变量引入模型的基本方式有几种？并简述其关系。

7.在经济发展发生转折时期，可以通过建立临界指标虚拟变量模型来表示。例如，进口消费品的数量Y主要取决于国民收入X的多少。1979年前后，Y对X的回归关系明显不同。现以t=1979年为转折时期，1979年国民收入Xt为临界值，设虚拟变量Dt（t>=1979,Dt=1;Dt<1979,Dt=0）。请写出进口消费品模型 8.简述凯恩斯的有效需求理论的基本结论。

9.在估计下面的模型中，你预见会出现什么问题？ （a）Yt?B0?B1D1t?B2D2t?B3D3t?B4D4t??t 其中：Dit??*

*

i?1，2，3，4?1，第i季的观察值，?0，其他（b）GNPt?B1?B2Mt?B3Mt-1?B4(Mt?Mt-1)??t 其中，GNPt=第t期国民生产总值 Mt=第t期的货币供给

Mt-1=第t-1期的货币供给

10.如果现在有月度数据，在对下面的假设进行检验时，你将引入几个虚拟变量？ （a）一年中的每月均呈现季节波动趋势。

（b）只有2月、4月、6月、8月、10月、12月呈现季节波动的趋势。 11什么是虚拟变量？它在模型中有什么作用？

12.引入虚拟解释变量的两种基本方式是什么？它们各适用于什么情况？ 13.利用月度数据资料，为了检验下面的假设，应引入多少个虚拟解释变量？ ① 一年里的12个月全部表现出季节模式；

② 只有2月、6月、8月、10月、12月表现出季节模式。

六、分析计算题

1．考虑下面的模型：

Yi?B0?B1Xi?B2Di?B3D3i??i 其中，Y——MPA毕业年收入 X——工龄

?1，哈佛MBA?1，沃顿MBAD2??D? 3?

0，其他0，其他??（a） 你预期各系数的符号如何？

（b） 如何解释B2、B3？

（c） 若B2〉B3，你得出什么结论？

2.继续上题，但现考虑下面模型：

Yi?B0?B1Xi?B2D2i?B3D3i?B（?B（??i 4D2iXi）5D3iXi）（a） 这个模型与习题6的模型有什么区别？ （b） 如何解释截距B4、B5？

（c） 若B4、B5各自均是统计显著的，你将选择这个模型还是习题6的模型？如果不是，你会犯哪类

错误？

（d） 如何检验假设：B4=B5=0（选作题，参见有限的OLS法）

3.为了解美国工作妇女是否受到歧视，可以用美国统计局的“当前人口调查”中的截面数据，研究男女工资有没有差别。这项多元回归分析研究所用到的变量有：

W——雇员的工资率（美元/小时）?1若雇员为妇女SEX???0其他ED——受教育的年数AGE——年龄

对124名雇员的样本进行的研究得到回归结果为：（括号内为估计的t值）

W??6.41?2.76SEX?0.99ED?0.12AGE(?3.38)(?4.61)(8.54)(4.63)R2?0.867F?23.2求：（1）该模型调整后的决定系数R； （2）各估计值的标准差为多少？

（3）检验美国工作妇女是否受到歧视，为什么？

（4）按此模型预测一个30岁受教育16年的美国男性的平均每小时的工作收入为多少美元？

2?

t(124)＝1.656，t0.05(120)＝1.658）t0.025(124)＝1.97，t0.025(120)＝1.98，

（显著性水平??0.05，0.05

4．H.C.Huang，J.J.Siegfried和F.Zardonshty根据美国1961年第一季度至1977年第二季度的数据估计了对咖啡的需求函数如下（括号内的数字为t值）：

?lnQ?1.2789?0.1647lnPt?0.5155lnIt?0.1483lnPt'

t= (-2.14) (1.23) (0.55)

?0.0089T?0.0961D1t?0.1570D2t?0.0097D3t t= (-3.36) (-3.74) (-6.03) (-0.37) 式中，Q——（按人口）平均消费咖啡量

P——每磅咖啡的相对价格（以1967年为不变价）

I——（按人口）平均PDI，单位为美元（以1967年为不变价） P——每磅茶的相对价格（以1967年为不变价）

T——时间趋势，T=1（1961年第一季度）至T=66（1977年第二季度） D1——1，第一季度 D2——1，第二季度

D3——1，第三季度 ln——自然对数

（a） 如何解释P，I，P的系数？

''