（二） 客户资金、库存和持仓 1．资金结构

客户资金均指客户保证金帐户中的资金情况，客户资金包含可提资金、可用资金、冻结资金、卖出货款冻结、提货保证金。

2．资金划转

客户在交易前应当把资金通过各渠道划拨入保证金户(入金)，提取资金时需要将资金从保证金账户转出至绑定的银行卡人民币活期账户(出金)。

3. 交易与资金变化

客户委托申报，委托撤销，成交，提货，银行日终清算会引起客户的资金、库存、持仓的变化，具体见“资金、库存及持仓变化一览表”。

4. 库存

客户通过买入现货、延期多头交收、中立仓收货获得库存，客户库存包含可用库存、冻结库存、待提库存，上述库存相加为客户的库存总量。

5. 持仓

延期客户通过开仓交易获得持仓，客户持仓包括买持仓、卖持仓、买冻结持仓、卖冻结持仓。客户可通过平仓以平掉持仓。 资金、库存及持仓变化一览表 处理类型 名称 说明 资金、持仓及库存变化情况 根据委托价格冻结资金及手续费； 现货品种买入申报 委托冻结资金=委托价格×委托手数×交易单位×（1+手续费率） 现货品种卖出申报 冻结库存 根据委托价格及保证金比例冻结保证金及手续费 开仓 委托冻结资金=委托价格×委托手数×交易单位×（交易保证金率+手续费率） 平仓 冻结客户相应持仓，持仓冻结增加，买（卖）持量减少 冻结资金和持仓；冻结的资金=收货申报手数×交易单位申报 ×前一交易日结算价×（收货申报冻结资金比率 –交易保收货交收申报 证金比率） 实时交易 备注：收货申报冻结资金比率 = 105% 中立仓收货申报需要冻结的资金=收货申报手数×交易中立仓收货申报 单位×前日结算价×（1＋持仓保证金率）×105% 计算所需库存,如不足,则拒绝进行交易,库存为Au99.99交货交收申报 和Au99.95的合计库存。冻结相应库存和持仓 中立仓交货申报冻结Au99.95或Au99.99库存，成交中立仓交货申报 后增加多头持仓 申报撤销 上述申报的撤销 解冻资金持仓或库存 解冻资金，根据成交价格扣除资金及手续费，多余资金成交 现货品种买入成交 返还到可用。 成交后扣除客户的资金=成交价格×成交手数×交易单位×（1+手续费率） 多余资金释放到保证金账户的资金：冻结资金-成交扣除资金 扣除库存，90%卖出资金增加到可用，10%为卖出货款冻结 增加客户保证金账户可用资金= 成交价格×成交手数×交易单位×交易保证金率×（1-客户交易的总手续费率）现货品种卖出成交 ×90% 增加客户保证金账户卖出货款冻结= 成交价格×成交手数×交易单位×交易保证金率×（1-客户交易的总手续费率-）×（1 - 90%） 释放原委托冻结保证金及手续费，根据成交价格及保证金比例冻结持仓保证金，扣除客户手续费，增加客户相应持仓 开仓 成交后扣除客户的资金=成交价格×成交手数×交易单位×（保证金率+手续费率） 多余资金释放到保证金账户的资金：冻结资金-成交扣除资金 减除客户相应持仓。释放相应持仓保证金，扣除客户手续费 平仓 延期平仓成交后增加客户保证金账户可用资金= 释放的持仓保证金-手续费+平仓盈亏 按照先开先平的原则，如果是历史仓，释放的持仓保证金=昨日结算价×成交手数×交易单位×交易保证金率 如果是今日仓，释放的持仓保证金=开仓价×成交手数×交易单位×交易保证金率 收货交收申报成交 中立仓收货申报成交 扣除已经冻结的资金，多头持仓减少 扣除已经冻结的资金,并增加空头持仓；中立仓收货成交扣除的资金= 收货申报手数×交易单位×当日结算价×（1＋持仓保证金率），成交后增加空头持仓 交货交收申报成交 中立仓交货申报成交 根据设置的提货保证金参数，提货申请 冻结提货保证金。 增加资金，空头持仓减少，减少库存 增加资金，并增加多头持仓，减少库存 冻结资金 从客户资金池中扣除超期费、减少可用资金（延期费和溢短费也可能增加可用资金） 金交所费升贴水、运保费，扣除或增加用结算 延期费、溢短费。 逐日盯市的原则 日终清算 日终盈亏交易保证金及手续费、延期补偿费等费用，客户的盈利计算 金额增加到可用资金，亏损则减少可用资金。 在次个交易日早上开市前由委托未成交资金日终转为可提资金，成交回转资金次个资金结转 运营管理总部触发 交易日上午9时转为可提资金 每日交易结束后，按当日结算价结算所有合约的盈亏、客户实时实时浮动盈亏计算、盘中盯市客户盈利时，不增加可用资金，亏损时，减少可用资金 风险监控 资金计算 原则