四、简答题

1．随机干扰项主要包括哪些因素？它和残差之间的区别是什么？ 2．简述为什么要对参数进行显着性检验？试说明参数显着性检验的过程。 3．简述序列相关性检验方法的共同思路。 五、计算分析题

1．下表是某次线性回归的EViews输出结果，根据所学知识求出被略去部分的值（用大写字母标示），并写出过程（保留3位小数）。 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Included observations: 13

CoefficiVariable ent 7.10597A C 5 -1.3931X1 15 1.480670.180185 8.217506 0.0000 X2 4 0.87275????Mean R-squared Adjusted 9 B dependent var ????S.D. 7.756923 3.0418-4.493190.310050 0.0012 6 4.390321 0.0014 Std. t-Statistic Prob. Error

R-squared S.E. of regression Sum squared C resid dependent var 1.18863????Akaike info 2 criterion ????Schwarz criterion 92 3.382658 3.513031 2．用Goldfeld?Quandt方法检验下列模型是否存在异方差。模型形式如下：

Yi=?0??1X1i??2X2i??3X3i?ui

其中样本容量n=40，按Xi从小到大排序后，去掉中间10个样本，并对余下的样本按Xi的大小等分为两组，分别作回归，得到两个残差平方和

ESS1=0.360、ESS2=0.466，写出检验步骤（?=0.05）。

F分布百分位表（?=0.05） 3．有人用广东省1978—2005年的财政收入

分子自由度 10 11 12 13 为自变量，进行了三元线性回归。第一产业

3.10 3.07 3.01 增加值——VAD1，第二产业增加值—— 分 9 3.14 2.94 2.91 2.85 VAD2，第三产业增加值——VAD3，结果为： 母 10 2.98 自 11 2.85 2.82 2.79 2.72 AV=35.116?0.028VAD1?0.048VAD2?0.228VAD3

2由 12 2.75 2.72 2.69 2.62 R=0.993，F=1189.718

（AV）作为因变量，用三次产业增加值作

度 13 2.67 2.63 2.60 2.53 （0.540） （?1.613）

（7.475） DW..=2.063

试简要分析回归结果。 五、证明题

?的平均值等于实际观测值Yi的平均求证：一元线性回归模型因变量模拟值Yi?=Yi。 值，即Yi《计量经济学》习题(二)

一、判断正误（正确划“√”，错误划“×”） 1．残差（剩余）项ei的均值e=(?ei)n=0。（ ）

2．所谓OLS估计量的无偏性，是指参数估计量的数学期望等于各自的真值。（ ）

3．样本可决系数高的回归方程一定比样本可决系数低的回归方程更能说明解释变量对被解释变量的解释能力。（ ）

4．多元线性回归模型中解释变量个数为k，则对回归参数进行显着性检验的

t统计量的自由度一定是n?k?1。（ ）

5．对应于自变量的每一个观察值，利用样本回归函数可以求出因变量的真

实值。（ ）

6．若回归模型存在异方差问题，可以使用加权最小二乘法进行修正。（ ） 7．根据最小二乘估计，我们可以得到总体回归方程。（ ）

8．当用于检验回归方程显着性的F统计量与检验单个系数显着性的t统计量

结果矛盾

时，可以认为出现了严重的多重共线性（ ）

9．线性回归模型中的“线性”主要是指回归模型中的参数是线性的，而变量则不一定是线性的。（ ）

10．一般情况下，用线性回归模型进行预测时，单个值预测与均值预测相等，且置信区间也相同。（ ） 二、单选题

1．针对同一经济指标在不同时间发生的结果进行记录的数据称为（ ） A．面板数据 B．截面数据C．时间序列数据 D．以上都不是 2．下图中“｛”所指的距离是（ ）

PRF O ?的离差A．随机干扰项 B．残差 C．Yi的离差 D．Y i3．在模型Yi=?0??1lnXi?ui中，参数?1的含义是（ ） A．X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化 B．Y关于X的边际变化

C．X的相对变化，引起Y的平均值绝对量变化 D．Y关于X的弹性

4．已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为?ei2=90，估计用的样本容量为19，则随机误差项ui方差的估计量为（ ） A．4.74 B．6 C．5.63 D．5

5．已知某一线性回归方程的样本可决系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的相关系数为（ ）

A．0.64 B．0.8 C．0.4 D．0.32

6．用一组有20个观测值的样本估计模型Yi=?0??1Xi?ui，在0.05的显着性水平下对?1的显着性作t检验，则?1显着异于零的条件是对应t统计量的

Xi X