总流动性需求 = 存款及非存款负债的流动性需求+贷款的流动性需求
= 4860+2100 = 6960（万元）
六、论述题
答：银行的流动性管理策略主要体现在两个方面： （一）流动性需求的测度
从目前银行界采用较多的方法来看，银行对于流动性需求的预测，集中在对存款和贷款的数量以及对应关系的变动预测上。主要包括以下几种：
1、资金来源与资金运用方法 银行通过对未来某一段时间内存、贷款及应缴准备金变化的情况，来判断预测期内的流动性的需要量。
2、资金结构法
银行通过分析存贷款的资金结构及其变化趋势来预测未来的流动性。其依据依然是存款以及贷款的变动是影响商业银行流动性变化的主要因素。
3、概率分析法 在很多情况下，银行却可以比较容易地估算出其大致的存款流动性需求与贷款的流动性需求。因此，银行可以采用概率法来估算出大致的流动性需求状况。
4、流动性指标法 除了上述方法外，商业银行还根据其经验以及行业的平均水平，通过一些特定的财务指标对银行的流动性进行估算。
除了上述流动性需求的预测方法外，银行还需要对流动性的短期变化、季节性变化以及长期变化进行预测，以能够适应不同的流动性需要。
（二）流动性供给的管理
商业银行在对流动性状况有了大致的估算以后，就可以根据其需求组织相应的流动性供给。商业银行流动性供给渠道是多方面的，主要可以从银行资产与银行负债两个角度来进行。
1、银行从资产方进行的流动性管理方法
（1）通过持有一定比率的、流动性较强的资产，以银行资产的方式来存储流动性。 （2）通过资产转换的方式来满足增加的流动性需要。 2、银行从负债方进行流动性管理的方法 （1）从中央银行以及其他银行借入。 （2）通过同业拆借方式借入。 （3）卖出证券回购协议。
（4）从国际金融市场或国际金融机构借款。 （5）发行大额可转让定期存单。 （6）其他负债方式。 目前，商业银行的流动性管理已经步入更加创新的时代，如银行通过承销各种标准化的、证券化的贷款或投资，以这些贷款未来能够在市场上出售作为银行流动性的后备。银行还可以通过买入一些在将来能以固定价格出售的中长期证券，也即通过期权、期货等方式，赋予银行未来能够有相应的流动性保证。
第七章 商业银行贷款管理
一、填空题
1、完整性，充分性，及时性。 2、贷款承诺费。 3、品种，金额。 4、金额，用途。
5、抵押，质押，保证。
6、正常，关注，次级，可疑，损失。
二、不定项选择题
1、D 2、ACD 3、ABCD 4、C 5、ABCD
三、名词解释
1、银行关系人：是指商业银行的董事、监事、高级管理人员、信贷人员及其近亲属，以及上述人员投资或担任高级管理职务的公司、企业或其他经济组织。
2、贷款的期限结构：是指短期贷款、中期贷款和长期贷款在商业银行贷款总额中的比重，其主要受两个因素制约：一是资金来源的期限结构；二是借款人的生产周期。
3、补偿余额：是在贷款期间，银行要求借款人必须在贷款银行账户上保持的最低数额的活期存款或低利率定期存款数额。
4、隐含价格是贷款定价中的一些非货币性因素。银行在签订贷款合同时，为了确保借款人按时偿还贷款本息，常常在贷款协议中加上一些附加条款包括禁止性和义务性的条款。
5、价格领导模型定价法：是指商业银行在价格领导型银行所确定的基准利率的基础上，通过加价或加成来确定贷款利率的方法。
6、客户账户盈利分析定价法：是指商业银行在对某笔贷款定价时，不是仅仅从该笔贷款着手考虑贷款定价问题，而是从借款人在银行所开账户的所有成本、收入和银行的预期利润出发来考虑该笔贷款的定价，以确保该笔贷款的定价能够实现商业银行的预期利润目标。
四、简答题
1、答：贷款的审查阶段必须做大量的工作，不仅要对借款人进行严格的信用评级，而且要对贷款的用途进行科学的评估。
（1）对贷款申请进行简单的分析，如果借款人提供的材料不符合要求，商业银行应及时要求借款人补足材料；如果对借款人提供的材料有疑问，商业银行应及时要求借款人予以说明。
（2）在借款人提供了符合商业银行要求的材料后，商业银行应对材料的真实性进行检查。检查的方法有两种：一是逻辑检查；二是实地调查。
（3）对借款人进行信用评估。商业银行应该根据借款人提供的材料对借款人进行独立的信用评估，并根据信用评估的结果初步得出是否发放贷款的结论。
（4）对借款的用途进行严格的审查。将贷款发放到预期经济效益良好的贷款项目上是商业银行发放一笔优良贷款的重要保证，也是商业银行很容易忽视的一个重要环节。
2、答：贷款发放工作完成后，要形成一笔优良的贷款，信贷人员还有大量的贷款管理工作要做，这些工作主要包括；
（1）定期分析借款人提交的月度、季度和年度财务报表以及工程进度报表，及时监测借款人经营管理的变化情况。
（2）定期到借款企业的经营场所进行实地考察，获得关于借款人生产经营的第一手材料。信贷人员应加强对贷款的贷后管理，一方面可以约束借款人按照贷款的用途使用贷款并
严格执行贷款合同规定的所有条款，降低借款人发生道德风险的可能性；另一方面可以随时检测借款人的经营状况，在借款人经营状况恶化时及时采取措施，保护银行贷款的安全。
（3）当借款人经营状况恶化到危及贷款安全的地步时，采取必要的措施来保护贷款的安全。
3、答：商业银行的信贷集中风险主要表现在以下几个方面：
（1）贷款集中于一个借款人或一组相互关联的借款人。这种信贷集中风险的衡量标准一般用资本的一定比例来表示，即对一个借款人或一组相互关联的借款人的贷款超过商业银行资本总额的一定百分比就算出现了信贷集中风险。
（2）贷款的抵押品单一。商业银行在开展贷款业务过程中会涉及多种类别的抵押品，如土地（在我国是土地使用权）、房地产、机器设备、原材料、应收账款等。不同类别的抵押品具有不同的市场价格走势和变现能力。这一类别的信贷集中风险用某类抵押品占贷款总额的比重来表示，一旦这一比重超过某一数值，商业银行就出现了信贷集中风险。
（3）贷款集中于某一行业。这一类别的信贷集中风险用某一行业贷款占商业银行贷款总额的比重来表示，一旦这一比重超过某一数值，商业银行就出现了信贷集中风险。
4、答：一般来说，商业银行的贷款审批程序按顺序前后应包括如下环节：
（1）借款人提出贷款申请。无论是借款人主动找银行要求贷款，还是银行主动向借款人推销贷款，借款人都要提出正式的书面贷款申请。
（2）银行对借款人的信用等级进行评估。商业银行在向新客户发放贷款时，借款人的信用评估工作将是非常复杂和麻烦的。
（3）对贷款用途进行调查，形成贷款调查分析报告。
（4）贷款审批。每笔贷款都应按照贷款审批分级授权的规定，进行严格的审批，审批人员应制作贷款审批报告，并在审批报告上签字盖章。
（5）就贷款条款与借款人进行谈判，签定包括贷款合同、担保合同等在内的贷款法律文件。
（6）根据贷款合同发放贷款。
五、计算题
答：这是一分期还款的住宅抵押贷款的月支付额计算问题。 （1）根据公式可得：
贷款年利率贷款年利率12t（贷款本金额）（）（1?）1212 每月支付额?贷款年利率12t（1?）?1120.120.1212?25500000（）（1?）1212 ?0.1212?25（1?）?112=5266.10（元）
（2）如果该笔贷款选择的是可变利率，且从第二年开始，利率上升到13%，此时客户每月
的支付额变为
496630?（每月支付额?0.130.1312?24）（1?）1212?5663.10(元) 0.1312?24（1?）?112
六、论述题
答：商业银行的贷款政策评估可以从两个层面进行：一个是总体贷款政策层面，另一个是具体贷款政策层面。下面我们将分别从这两个层面评估商业银行的贷款政策。
（一）商业银行总体贷款政策的评估
商业银行的总体贷款政策应从贷款政策的制定和执行两个方面进行评估。 1、总体贷款政策的制定评估 从制定方面评估贷款政策，主要是看贷款政策是否满足完整性、充分性和及时性三个条件。贷款政策的完整性要求商业银行的贷款政策必须覆盖其信贷管理的所有方面。贷款政策的充分性要求商业银行的贷款政策能真正达到识别、管理和控制信贷风险的目的。贷款政策的及时性要求商业银行能够根据市场环境和业务经营及市场定位的变化，及时修改和补充已经过时的贷款政策。
2、总体贷款政策的执行评估
贷款政策的制定只是做好贷款工作的第一步，还必须不折不扣地执行已经制定的贷款政策。商业银行应主要从以下几个方面来评估贷款政策的执行情况。
（1）贷款政策是否传达到了每个相应的执行人员，信贷人员是否完全理解和掌握了贷款政策。贷款政策要做到不折不扣地执行，就必须做到贷款政策的执行人员完全理解和掌握了贷款政策。
（2）通过经常性的抽查来评估贷款政策的执行情况。商业银行应组织有关部门在对贷款业务进行检查的同时，抽查贷款政策的执行情况。
（二）具体贷款政策的评估
除了从总体上评估贷款政策外，商业银行还应对每项具体的贷款政策进行认真地评估。具体贷款政策的评估主要集中在以下几个方面：
1、具体贷款政策的可行性评估
具体的商业银行贷款政策涉及其贷款业务的各个方面，每项贷款政策的制定都直接影响着商业银行各项相关贷款业务的开展，因此，商业银行应根据自身业务特点、内部控制制度的特点和经营管理的特点来制定每一项贷款政策，只有这样才能保证各项贷款政策切实可行。
2、具体贷款政策的科学性评估
每一项贷款政策的制定都是从某一个方面来加强对贷款的管理并防范贷款的风险，因此都应该具有科学性，能够真正达到设置该项贷款政策的目的。
3、具体贷款政策的执行评估
商业银行可以通过以下方法来保证具体贷款政策的切实执行。一是在具体贷款政策的制定过程中，充分征求基层信贷人员的意见。这样即可以增强信贷政策的可行性，又可以增加基层信贷人员对贷款政策的理解，减轻其对信贷政策可能产生的抵触情绪。二是经常组织专人对信贷政策的执行情况进行检查和监督，发现并及时解决每项具体贷款政策执行中存在的问题。
第八章 商业银行证券投资管理