C、稳定性负债 D、自偿性负债 5、下列哪些会引起流动性供给的增加。（ ） A、客户存款增加 B、贷款利息与本金的偿还 C、客户提取存款 D、发行新股

三、名词解释

1、现金资产 2、存放同业款 3、同业拆借 4、回购协议 5、游资性负债 6、真实票据论

四、简答题

1、商业银行现金资产包括哪些内容？ 2、简述商业银行开展代理行业务的原因。 3、简述银行流动性管理思想的演变过程。 4、简述影响银行流动性供需状况的因素。

五、计算题

某银行易变性负债为3000万元，脆弱性负债为4000万元，稳定性负债为9000万元。根据规定，其法定存款准备金率为10%。该行按照通行的比率，为三类资金准备相应的流动性准备，易变性负债为95%，脆弱性负债为30%，稳定性负债为15%。另外，该行过去的10年内，贷款年平均增长10%，按此比例计算，未来1年，其新增贷款余额的最大可能为2100万元。该行应该保持多少流动性准备？

六、论述题

商业银行必须保证充足的流动性，并且商业银行只有在需要资金的时候能够以合理的成本取得即时可用的资金，才被认为是流动性正常。试论银行的流动性管理策略有哪些？

第七章 商业银行贷款管理

一、填空题

1、从制定方面评估贷款政策，主要是看贷款政策是否满足 、 和 三个条件。

2、 是指商业银行对已经答应贷款给借款人，而借款人又没有实际使用的那部分贷款收取的费用。

3、贷款审批的分级授权主要体现在两个方面：一是 的分级授权；二是 的分级授权。

4、商业银行的贷款按照不同的标准可以划分为不同的类别，最常用的划分贷款类别的标准是贷款的 和贷款的 。

5、按照《中华人民共和国担保法》的规定，担保可以采用 、 和 三种形式。

6、2002年1月1日，我国正式实行的贷款风险分类方法是在引进国际社会按贷款风险程度对贷款进行分类的指导思想的基础上形成的。这一贷款分类方法将商业银行的贷款分为 、 、 、 和 五类。

二、不定项选择题

1、（ ）是商业银行开发最早的一类贷款，也是目前世界上绝大多数国家商业银行最重要的一类贷款；从目前的贷款结构变化来看，（ ）在商业银行贷款总量中的比重不断上升。

A、消费贷款，工商贷款。 B、农业贷款，消费贷款。 C、工商贷款，农业贷款。 D、工商贷款，消费贷款。 2、抵押品的质量高低主要取决于以下（ ）方面。 A、价值的稳定性 B、价值的高低 C、保管的难易程度 D、变现能力

3、贷款档案管理政策应包括以下（ ）方面。 A、规定贷款档案的结构和内容。 B、贷款档案的存档、借阅制度。 C、贷款档案的检查制度。 D、贷款档案的保管制度。

4、存贷比可以对贷款规模施以直接的限制。许多国家通过这一指标限制商业银行的贷款规模，比如《中华人民共和国商业银行法》规定商业银行贷款余额与存款余额之比不得超过（ ）。

A、85% B、80% C、75% D、70%

5、成本相加贷款定价法认为，任何一笔贷款的利率都应由（ ）部分构成。 A、银行筹集该笔贷款资金的成本。

B、银行为该笔贷款所支付的非资金性经营成本（包括贷款人员的工资、对贷款进行发放和管理所使用的用具和设备成本等）。

C、银行对该笔贷款的违约风险所要求的补偿成本。

D、银行为达到股东所要求的资本收益率目标对该笔贷款所要求的预期利润。

三、名词解释

1、银行关系人 2、贷款的期限结构 3、补偿余额

4、隐含价格 5、价格领导模型定价法 6、客户账户盈利分析定价法

四、简答题

1、在贷款的审批阶段，银行应做好的工作有哪些？

2、贷款的贷中和贷后具体都需要做哪些工作才能促进一笔优秀贷款的形成？ 3、商业银行的信贷集中风险主要表现在哪几个方面？ 4、商业银行的贷款审批程序按顺序应包括哪些环节？

五、计算题

张先生一家为了购置住房向银行申请了一笔25年期、金额为50万元的住宅抵押贷款。在贷款利率为12%时，必须的贷款月偿付额是多少？如果该笔贷款选择的是可变利率，且从第二年开始，利率上升到13%，张先生每月的偿付额变成了多少？

六、论述题

商业银行贷款政策是指商业银行指导和规范贷款业务、管理和控制信用风险的各项方

针、措施和程序的总称。一份科学、合理的贷款政策，是商业银行贷款管理人员进行贷款业务经营管理活动的指导。以某一具体银行为例，进行商业银行的贷款政策评估。

第八章 商业银行证券投资管理

一、填空题

1、证券投资的收益由两部分组成，一是 ，包括债券利息、股票红利等；一是 ，即证券的市场价格发生变动所带来的收益。

2、 是对市场上所有证券带来风险的可能性。这种风险的影响是全局性的，对于投资者来说无法消除。

3、系统风险和非系统风险的重要区别在于：系统风险无法用投资组合的方法来消除，非系统风险却可以通过 来消除。

4、证券投资一般运用 和 来表示风险的大小。

5、如果市场利率的未来变动很难预测和把握，银行应当选择被动的证券组合管理，也就是使得投资组合处于不受利率变化影响的 状态。

6、 是相对稳健的投资方法，该法要求银行把全部的证券投资资金平均投入到不同期限的证券上，使银行持有的各种期限的证券数量都相等，当期限最短的证券到期后，银行用收回的资金再次购买期限最长的证券，如此循环往复。

二、不定项选择题

1、非系统风险是指某种特定因素对某一个或某一类证券带来损失的可能性，它可以是某个企业的生产经营状况、市场条件等发生变化引起的。下列哪些因素会引起非系统性风险。（ ）

A、经济周期 B、通货膨胀 C、战争和政治风波 D、食品安全问题

2、标准差法就是将证券已得收益进行平均后，与预期收益作比较，计算出偏差幅度。标准差越小，便表明收益率偏离的幅度越小，收益越（ ），风险（ ）；标准差越大，便表明收益率偏离的幅度越大，收益越（ ），风险（ ）。

A、稳定，越小；不稳定，越大。 B、稳定，越大；不稳定，越小。 C、不稳定，越小；稳定，越大。 D、不稳定，越大；稳定，越小。

3、?系数法，该法主要衡量某种证券的收益相对于整个证券市场收益水平的变化情况。下列说法正确的是（ ）。

A、如果?>1，说明该种证券风险水平大于整个证券市场的风险水平。 B、如果?>1，说明该种证券风险水平小于整个证券市场的风险水平。 C、如果?<1，说明该种证券风险水平小于整个证券市场的风险水平。 D、如果?<1，说明该种证券风险水平大于整个证券市场的风险水平。

4、梯形期限战略是中小银行在证券投资中较多采用的，其优点主要有（ ）。 A、管理方便，容易掌握。银行只需要将资金在期限上作均匀分布，并定期进行再投

资安排即可。

B、可以保障银行在避免因利率波动出现投资损失的同时，使银行获取至少是平均的

投资回报。

C、银行不必对市场利率走势进行预测，也不必频繁地进行证券交易。 D、当银行面临较高的流动性需求时出售中长期证券有可能出现投资损失。

5、在不同市场上的两种证券，若各个方面的特征基本相似，但收益有所差别，银行交换这两种证券，可以改善投资组合的收益。这是互换是（ ）。

A、替代互换 B、场间价差互换 C、纯收益率拾得互换 D、避税互换

三、名词解释

1、替代互换 2、纳税均等收益率 3、到期收益率 4、边际税率 5、前置期限战略 6、杠铃期限战略

四、简答题

1、简述杠铃期限战略的优势。

2、如何评价商业银行证券投资面临的风险？

3、怎样衡量银行证券投资的收益？各自有何特点？

4、如何评价免税证券在银行证券投资组合中的作用？其最优持有量如何确定？

五、论述题

如何制定商业银行证券投资政策准则和投资组合结构调整战略？

第九章 表外业务管理

一、填空题

1、 是由经授权的商业银行向社会发行的具有存取现金、转账结算、消费信用等全部或部分功能的信用支付工具。

2、在 中附有在申请人财务状况出现某种变化时，开证行可以撤销或修改信用证的条款，以保护自身的利益。

3、金融远期合约主要有 、 和 等。 4、金融期货以脱离了实物形态的货币汇率、借贷利率、各种股票指数作为交易对象，和商品期货有很多不同，其中金融期货最为特殊之处在于许多金融期货并不进行传统意义上的 ，合约到期后进行 。

5、现代租赁是以“ ”的形式进行“ ”，采取的是 和 相结合的方式，因此不同于银行借款、发行公司债券、分期付款等长期信贷方式，而成为一种 。

二、不定项选择题