《商业银行业务与经营》习题集
编写说明
本习题集是北京市高等教育精品教材立项项目《商业银行业务与经营》（第二版）一书的配套练习。本集分为两大部分，第一部分为综合练习，第二部分为参考答案，内容依照教材的顺序编排，分为十一章。习题集涵盖了课程教学目标所要求的全部知识点，对重点内容提供了多种形式的训练。习题集的题型主要为填空题、不定项选择题、名词解释、简答题和论述题，并辅以一定的计算题和案例分析来促进学生对重要知识点的掌握和运用。
相信本习题集能对教师测试学生学习效果、把握教学进度和学生自学起到积极的作用。
编者：史建平 吴治民 二○一○年九月
第一部分：综合练习
第一章 导 言
一、填空题
1、1694年， 银行的成立，标志着现代商业银行的产生。
2、商业银行的外部组织形式主要包括 、 、 。
3、我国商业银行的组织形式是 。
4、分行制的银行组织形式可以划分为 和 两种。
5、股份制商业银行的内部组织结构可以分为 、 、 。
6、实行单一银行制的典型国家是 。
二、不定项选择题
1、人们公认的早期银行的萌芽，起源于（ ）。
A古巴比伦 B希腊 C意大利 D英格兰 2、（ ）的产生，标志着中国现代银行的产生。
A东方银行 B中国通商银行 C浙江兴业 D交通银行 3、商业银行是一种特殊的企业，与一般工商企业的不同体现在（ ）。
A经营对象特殊 B社会经济的影响特殊 C责任特殊 D经营目标特
殊
4、下列银行组织形式中，（ ）曾经普遍存在于美国。
A分行制 B银行持股公司制 C连锁银行制 D单一银行制 5、股份制商业银行的最高权利机构是（ ）。
A董事会 B股东大会 C监事会 D行长或总经理
三、名词解释
1、金融机构 2、商业银行 3、交易成本 4、信息不对称 5、道德风险 6、逆向选择
四、简答题
1、商业银行的性质是什么？ 2、商业银行的特点有哪些？ 3、商业银行面临的风险有哪些？
五、论述题
商业银行是经营存放款和其他金融服务业务的金融机构，无论在数量上（资金资源的筹集与分配总量）还是在质量上（提供金融服务的项目和范围），都在现代金融体系中起着主导性作用。论述商业银行存在的经济原因。
第二章 商业银行的价值理论
一、填空题
1、商业银行的经营目标要实现 、 、 的组合。
2、围绕着股东价值的最大化，银行管理者在其业务发展中，需要做出几个重要决策： 、 、 。
3、隐藏资本产生的两个来源： 、 。 4、货币的时间价值就是当前所持有的一定量的货币比 具有更高的价值。 5、在商业银行的经营管理理论中，久期缺口主要是指银行资产的综合久期和负债的综合久期乘以 之间的差额。
6、如果银行想使其股权的市场价值不受利率变动的影响，就必须调整其久期缺口，并使其保持在 状态。
二、不定项选择题
1、银行股票的市场价值，取决于哪几个因素：（ ）
A、银行股东应得到的现金流量 B、现金流量的时间期限 C、与现金流量有关的风险 D、银行股东的股利 2、银行的风险成本由什么决定：（ ）
A、资产的流动性成本； B、银行倒闭成本； C、政府对资本的管理； D、存款保险。 3、久期缺口对银行净值的影响：（ ）
A、如果 Dgap = DA－u DL<0，则久期缺口为正。 B、如果 Dgap = DA－u DL<0，则久期缺口为负。 C、如果 Dgap = DA－u DL > 0，则久期缺口为零。 D、如果 Dgap = DA－u DL <0，则久期缺口为零。 4、关于久期和利率敏感性的关系，正确的是：（ ） A、资产价格的变动率与久期或修正久期成反比。 B、在收益率变动大小确定的情况下，资产价格变化大小与资产的价格和修正久期的
乘积成正比。
C、在收益率变动相同的情况下，久期或修正久期较大的资产，其价格的变化率也较
大，相应的利率风险也就越小。
D、如果考虑利率风险的控制问题，就应选择久期或者是修正久期较短的资产。 5、下列哪项资产可以视为商业银行的利率敏感性资产。（ ） A、1个月到期的浮动利率债券 B、2年期的固定收益证券 C、1年期的固定利率贷款 D、5年期的浮动利率贷款
三、名词解释
1、银行的市场价值 2、账面价值 3、隐藏资本 4、久期 5、缺口 6、利率风险
四、简答题
1、在计算商业银行的市场价值时，必须注意什么问题？ 2、为什么商业银行的市场价值与账面价值一般不相等？ 3、为什么货币具有时间价值？
五、论述题
久期的概念起源于证券投资组合理论。当时仅仅是将其作为测量债券持续期限的一种手段，并未引起人们多少重视。进入20世纪80年代后，久期这一概念开始被广泛地用于财务、金融与投资领域。银行家们将其作为分析市场利率变动对银行净值影响的一种分析手段。试分析久期缺口管理的利弊。
第三章 商业银行的财务报表与收益—风险分析
一、填空题
1、商业银行的财务报表是揭示银行在一定时期内财务状况、经营成果等方面信息的书面文件，主要包括资产负债表、利润表、 、 及 等财务报表。
2、在银行的资产中，所占比例最大的项目通常是 。
3、银行的利息收入包括 收入及从货币市场工具、 和 中获取的利息。
4、判断银行价值有许多指标，其中一个重要指标就是银行的 。
5、银行的风险指数是在 、 和 的基础上计算得出的。
6、关于股权收益率的改进分析方法是将银行股权收益率分解为 和 两个部分，分别分析银行的投资决策和财务决策对银行股权收益率的影响。
二、不定项选择题
1、下列对银行传统评价方法说法不正确的是（ ）。
A、传统的方法主要从财务角度，利用会计历史数据，衡量银行的收益和风险状况。 B、杜邦分析法容易混淆银行的投资决策与财务决策对银行的股权收益率的影响。 C、沃尔比重分析法在分析银行经营业绩时，在选择分析指标和确定重要性系数方面
不容易受主观因素的影响。
D、雷达图分析法的最大优点是简洁明了，但在说明银行经营业绩方面，缺乏深度。 2、银行非财务业绩评价内容还包括（ ）。
A、银行计划 B、银行的技术 C、银行的人力资源开发 D、银行的市场份额 3、衡量利率风险的方法主要有（ ）。
A、利率敏感性缺口分析 B、久期分析 C、模拟分析 D、风险价值分析 4、下面哪些指标属于盈利性指标。（ ）
A、收入净利润 B、资产周转率
C、资产收益率 D、核心存款占总资产的比率 5、下面哪些指标属于信用质量比率指标。（ ）
A、利率敏感性资产与总资产的比率 B、权益乘数 C、损失准备金占非逾期贷款的比率 D、敏感性缺口